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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》強化題

109.某投資者在2月份以300點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以200點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點，則標(biāo)的物價格應(yīng)為（）。

A: 9400

B.9500

C.11100

D.11200

參考答案[AC]

110.以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（）。

A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。

B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同

C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格）

參考答案[ABCD]

111.以下為虛值期權(quán)的是（）。

A: 執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)

B.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

C.執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)

D.執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)

參考答案[CD]

112.下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（）。

A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

B.從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險大于證券投資基金

C.在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風(fēng)險增加

D.期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機制

參考答案[BC]

113.美國對期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有（）。

A: 風(fēng)險披露

B.交易項目介紹

C.顧問費用的披露

D.商品交易顧問的背景資料

參考答案[ABCD]

114.機構(gòu)投資者加強內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的措施有（）。

A: 建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng)

B.制定合理的風(fēng)險管理過程

C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機制

D.加強高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度

參考答案[ABCD]

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