二 多選

(61)以下關于套利定價模型(APT)的描述，正確的是()。

A假設所有證券的收益都受到共同因素的影響

B表明單個證券的收益率與其對市場組合的貢獻率之間存在線性關系

C表明在均衡狀態下，證券的期望收益率完全由它所承擔的因素風險所決定

D當市場處于均衡狀態時，最優風險證券組合就等于市場組合

題 型：常識題

頁 碼：298、302

難 易 度：易

專家答案：AC解析內容 套利定價模型定價理論假設二：所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響。套利定價模型表明，市場均衡狀態下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔的因素風險所決定，承擔相同因素風險的證券或證券組合都應該具有相同期望收益率，期望收益率與因素風險的關系可由期望收益率的因素敏感性的線性函數反映。

(62)如果國債與非國債在除品質以外其他方面均相同，則兩者間的收益率差額有時也被稱為()。

A時間利差

B品質利差

C信用利差

D風險利差

題 型：常識題

頁 碼：354

難 易 度：易

專家答案：BC解析內容 如果國債與非國債在除品質以外其他方面均相同，則兩者間的收益率差額有時也被稱為品質利差或信用利差。

(63)根據《證券投資基金行業高級管理人員任職管理辦法》及有關規定，督察長需要在知悉該信息之日起3個工作日內向中國證監會報告的異常情況包括()。

A高級管理人員因涉嫌違反違紀被有關機關調查

B高級管理人員辭職

C高級管理人員擬出境10天以上

D高級管理人員親屬擬移居境外

題 型：常識題

頁 碼：258

難 易 度：易

專家答案：AB解析內容 高級管理人員擬出境1個月以上、高級管理人員直系親屬擬移居境外的督察長需要在知悉該信息之日起3個工作日內向中國證監會報告。

(64)下列關于貨幣市場基金信息披露的表述，正確的有()。

A包括收益公告、影子價格等內容

B需要披露每萬份基金凈收益和7日年化收益率

C需要定期披露份額凈值

D收益公告按披露程度不同，可分為3類

題 型：常識題

頁 碼：219

難 易 度：易

專家答案：AB解析內容 貨幣市場基金不像其他類型基金那樣定期披露份額凈值;按披露時間不同，可分為3類即封閉期的收益公告、開放日的收益公告和節假日的收益公告。

(65)基金托管人在基金運作中的作用主要表現在()。

A基金托管人的介入，使基金資產的所有權、使用權與保管權分離，從而可以防止基金財產挪作他用，有效保障資產安全

B有利于完善基金公司的內部控制

C提高基金管理人的運作效率

D有利于保護基金份額持有人的權益

題 型：常識題

頁 碼：113

難 易 度：中

專家答案：AD解析內容 基金托管人在基金運作中的作用的內容。

(66)下列關于基金銷售的表述，正確的有()。

A違規向他人提供基金未公開的信息是基金銷售人員從事基金銷售活動時禁止的行為

B任何人都可以從事基金銷售活動，從事宣傳推介基金的活動

C證券公司銷售網絡是基金代銷渠道之一

D利于查錯防弊，堵塞漏洞，消除隱患，保證業務穩健運行是基金銷售內部控制的目標之一

題 型：常識題

頁 碼：149，166

難 易 度：易

專家答案：ACD解析內容 未取得基金代銷業務資格的機構不得接受基金的銷售。

(67)ETF申購贖回原則包括()

A金額申購份額贖回

B份額申購份額贖回

C申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額以及其他對價

D申購贖回后不得撤銷

題 型：常識題

頁 碼：74

難 易 度：易

專家答案：BCD解析內容 ETF申購贖回實行份額申購份額贖回。

(68)關于ETF基金的表述,正確的有( )。

A當二級市場ETF交易價格低于其份額凈值，大的投資者可以通過在二級市場上低價買進ETF，然后在一級市場上高額贖回份額

B折價套利會使ETF的總份額減少，溢價套利則使之擴大

CETF規模的變動最終取決于市場對ETF的真正需求

D套利活動會使套利機會消失

題 型：常識題

頁 碼：49,50

難 易 度：易

專家答案：ABCD解析內容 考核ETF的套利交易。

(69)以下關于基金估值實務的說法中，正確的有()。

A我國基金資產估值的責任人是基金管理人和基金托管人

B為提高估值的合理性和可靠性，行業還成立了基金估值工作小組

C基金份額凈值是按照每個開放日時，基金資產凈值除以前一日基金份額的余額數量計算

D基金日常估值由基金管理人進行

題 型：常識題

頁 碼：173，174

難 易 度：易

專家答案：BD解析內容 我國基金資產估值的責任人是基金管理人，但基金托管人對基金管理人的估值結果負有復核責任;基金份額凈值是指基金資產凈值除以基金當前的總份額。

(70)基金公司投資管理人員的行為規范包括()。

A投資管理人員應當維護份額持有人的利益，處理沖突時堅持基金份額持有人利益優先的原則。

B恪守職業道德，不得從事與履行職責有利益沖突的活動

C牢固樹立合規意識和風險控制意識，強化投資風險管理，提高風險管理水平，審慎開展投資活動。

D加強學習，接受職業培訓，熟悉與證券投資基金有關的政策法規以及相關業務知識，不斷提高專業技能。

題 型：常識題

頁 碼：260,261

難 易 度：易

專家答案：ABCD解析內容 考察基金公司投資管理人員的行為規范。

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（責任編輯：中大編輯）

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