第1章 風險管理基礎

1.1　風險與風險管理

1.1.1　風險、收益與損失

1.1.2　風險管理與商業銀行經營

1.1.3　商業銀行風險管理的發展

1.2　商業銀行風險的主要類別

1.2.1　信用風險

1.2.2　市場風險

1.2.3　操作風險

1.2.4　流動性風險

1.2.5　國家風險

1.2.6　聲譽風險

1.2.7　法律風險

1.2.8　戰略風險

1.3　商業銀行風險管理的主要策略

1.3.1　風險分散

1.3.2　風險對沖

1.3.3　風險轉移

1.3.4　風險規避

1.3.5　風險補償

1.4　商業銀行風險與資本

1.4.1　資本的概念和作用

1.4.2　監管資本與資本充足率要求

1.4.3　經濟資本及其應用

1.5　風險管理的數理基礎

1.5.1　收益的計量

絕對收益

百分比收益率

1.5.2　常用的概率統計知識

預期收益率

方差和標準差

正態分布

1.5.3　投資組合分散風險的原理

第2章　商業銀行風險管理基本架構

2.1　商業銀行風險管理環境

2.1.1　商業銀行公司治理

2.1.2　商業銀行內部控制

2.1.3　商業銀行風險文化

2.1.4　商業銀行管理戰略

2.2　商業銀行風險管理組織

2.2.1　董事會及最高風險管理委員會

2.2.2　監事會

2.2.3　高級管理層

2.2.4　風險管理部門

2.2.5　其他風險控制部門/機構

財務控制部門

內部審計部門

法律/合規部門

外部監督機構

2.3　商業銀行風險管理流程

2.3.1　風險識別/分析

2.3.2　風險計量/評估

2.3.3　風險監測/報告

2.3.4　風險控制/緩釋

2.4　商業銀行風險管理信息系統

第3章　信用風險管理

3.1　信用風險識別

3.1.1　單一法人客戶信用風險識別

單一法人客戶的基本信息分析

單一法人客戶的財務狀況分析

單一法人客戶的非財務因素分析

單一法人客戶的擔保分析

3.1.2　集團法人客戶信用風險識別

集團法人客戶的整體狀況分析

集團法人客戶的信用風險特征

3.1.3　個人客戶信用風險識別

個人客戶的基本信息分析

個人信貸產品分類及風險分析

3.1.4　貸款組合的信用風險識別

宏觀經濟因素

行業風險

區域風險

3.2　信用風險計量

3.2.1　客戶信用評級

客戶信用評級的基本概念

客戶信用評級的發展

違約概率模型

3.2.2　債項評級

違約風險暴露

違約損失率

3.2.3　信用風險組合的計量

違約相關性

信用風險組合計量模型

信用風險組合的壓力測試

3.2.4　國家風險主權評級

3.3　信用風險監測與報告

3.3.1　風險監測對象

單一客戶風險監測

組合風險監測

3.3.2　風險監測主要指標

不良資產/貸款率

預期損失率

單一(集團)客戶授信集中度

貸款風險遷徙率

不良貸款撥備覆蓋率

貸款損失準備充足率

3.3.3　風險預警

風險預警的程序和主要方法

行業風險預警

區域風險預警

客戶風險預警

3.3.4　風險報告

風險報告的職責和路徑

風險報告的主要內容

3.4　信用風險控制

3.4.1　限額管理

單一客戶授信限額管理

集團客戶授信限額管理

國家與區域限額管理

組合限額管理

3.4.2　信用風險緩釋

合格抵質押品

合格凈額結算

合格保證和信用衍生工具

信用風險緩釋工具池

3.4.3　關鍵業務流程/環節控制

授信權限管理

貸款定價

信貸審批

貸款轉讓

貸款重組

3.4.4　資產證券化與信用衍生產品

資產證券化

信用衍生產品

3.5　信用風險資本計量

3.5.1　標準法

3.5.2　內部評級法

3.5.3　內部評級體系的驗證

3.5.4　經濟資本管理

第4章　市場風險管理

4.1　市場風險識別

4.1.1　市場風險特征與分類

利率風險

匯率風險

股票價格風險

商品價格風險

4.1.2　主要交易產品及其風險特征

即期

遠期

期貨

互換

期權

4.1.3　資產分類

交易賬戶和銀行賬戶

資產分類的監管標準與會計標準

我國商業銀行資產分類的現狀

4.2　市場風險計量

4.2.1　基本概念

名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

敞口

久期

收益率曲線

4.2.2　市場風險計量方法

缺口分析

久期分析

外匯敞口分析

風險價值

敏感性分析

壓力測試

情景分析

事后檢驗

4.3　市場風險監測與控制

4.3.1　市場風險管理的組織框架

4.3.2　市場風險監測與報告

市場風險報告的內容和種類

市場風險報告的路徑和頻度

4.3.3　市場風險控制

限額管理

風險對沖

經濟資本配置

4.4　市場風險監管資本計量與績效評估

4.4.1　市場風險監管資本計量

4.4.2　經風險調整的績效評估

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（責任編輯：xll）