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第四章 貸款環境風險分析

一、國別風險分析

(只有中級要求)

二、區域風險分析(熟悉)

(一)區域風險的概念(了解)

區域風險包括外部因素引發的區域風險和內部因素導致的區域風險兩個方面：

(二)外部因素分析

(1)區域自然條件分析

(2)區域產業結構分析

(3)區域經濟發展水平分析

(4)區域市場化程度和執法及司法環境分析

(5)區域經濟政策分析

(6)區域政府行為和政府信用分析

(7)區域金融生態環境分析

(三)內部因素分析

常用內部指標包括三個方面：信貸資產質量(安全性)、盈利性和流動性。

(1)信貸資產質量(安全性)

①信貸平均損失比率。用于評價區域全部信貸資產的損失情況，指標越高，區域風險越大。

②信貸資產相對不良率。指標越高，區域風險越高。該指標大于l時，說明目標區域信貸風險高于銀行一般水平。

③不良率變幅。用于反映信貸資產質量和區域風險變化的趨勢。指標為負，說明資產質量上升，區域風險下降;指標為正，說明資產質量下降，區域風險上升。

④信貸余額擴張系數。指標小于0時，目標區域信貸增長相對較慢，負數較大意味著信貸處于萎縮狀態;指標過大則說明區域信貸增長速度過快。擴張系數過大或過小都可能導致風險上升。

⑤利息實收率。用于衡量目標區域信貸資產的收益實現情況。

⑥加權平均期限。用于衡量目標區域信貸資產的期限結構

(2)盈利性

盈利性主要通過總資產收益率、貸款實際收益率兩項主要指標，用以衡量目標區域的盈利性。其中：

總資產收益率用以反映目標區域的總體盈利能力;

貸款實際收益率用以反映信貸業務的價值創造能力。

上述兩項指標高時，通常區域風險相對較低。

(3)流動性

衡量流動性強弱的指標主要有流動比率、存量存貸比率、增量存貸比率三個指標，用于衡量目標區域流動性狀況。

流動性過高或過低都可能意味著區域風險的上升。

三、行業風險分析(熟悉)

(一)行業風險的概念及其產生

1.行業風險的概念

行業風險是指由于一些不確定因素的存在，導致對某行業生產、經營、投資或授信后偏離預期結果而造成損失的可能性。

反映行業風險的因素包括周期性風險、成長性風險、產業關聯度風險、市場集中度風險、行業壁壘風險、宏觀政策風險等。

2.行業風險的產生原因

(1)經濟周期的影響

(2)產業發展周期的影響

(3)受產業組織結構的影響

(4)受地區生產力布局的影響

(5)受國家政策的影響

(6)受產業鏈位置的影響

(二)行業風險分析

行業分析和行業風險評估的方法主要有波特五力模型和行業風險分析框架兩種。

1.波特五力模型

波特五力模型是邁克爾·波特于20世紀80年代初首次提出的。波特認為行業中存在著決定競爭規模和程度的五種力量，這五種力量包括：

①新進入者進入壁壘

②替代品的威脅

③買方議價能力

④賣方議價能力

⑤現存競爭者之間的競爭

2.行業風險分析框架

行業風險分析框架一般從以下七個方面來評價一個行業的潛在風險，分別是：

①行業成熟度

②行業內競爭程度

③替代品潛在威脅

④成本結構

⑤經濟周期(行業周期)

⑥行業進入壁壘

⑦行業政策法規

(1)行業成熟度

①行業發展各階段的特點。

行業發展的四個階段為啟動階段或初級階段、成長階段、成熟階段、衰退階段。每個階段都有各自顯著的特點。

②行業發展各階段的風險分析

第一，處在啟動階段的行業代表著最高的風險;

第二，成長階段的企業代表中等程度的風險;

第三，成熟期的行業代表著最低的風險;

第四，處在衰退期的行業代表相對較高的風險。

(2)行業內競爭程度

同行業中的企業競爭程度受很多因素影響，其中最主要和最普遍的因素包括以下方面：

①行業分散和行業集中;

②高經營杠桿增加競爭;

③產品差異越小，競爭程度越大;

④市場成長越緩慢，競爭程度越大;

⑤退出市場的成本越高，競爭程度越大;

⑥競爭程度一般在動蕩期會增加;

⑦在經濟周期達到低點時，企業之間的競爭程度達到最大。

(3)替代品潛在威脅

替代品指的是來自于其他行業或者海外市場的產品。這些產品或者服務對需求和價格的影響越強，該行業的公司信貸風險就越高。

(4)成本結構

成本結構指的是某一行業內企業的固定成本和可變成本之間的比例。主要由以下幾項所組成：

① 固定成本。固定成本一般包括固定資產的折舊、企業日常開支(水、電等)、利息、租賃費用、管理人員工資等花費

② 變動成本。變動成本一般包括原材料、生產過程中的費用、廣告及推廣的費用、銷售費用、人工成本(生產過程產生的)等。

③經營杠桿。如果一個行業固定成本占總成本的較大比例，我們就說這個行業的經營杠桿較高。經營杠桿較高的行業，產品平均成本隨著生產量的增加迅速下降。通常情況下，高經營杠桿代表著高風險。

④盈虧平衡點。盈虧平衡點是某一企業銷售收入與成本費用相等的那一點。如果盈虧平衡點較高，銷售下滑便有可能導致利潤下滑;相反，盈虧平衡點越低，影響盈利水平的風險越小。

(5)經濟周期

經濟周期通常包括以下五個階段：

①頂峰，即繁榮階段，也是經濟由盛轉衰的轉折點，此后經濟將進入下降階段。

②衰退，經濟活動和產出放緩甚至變為負值。

③谷底，經濟活動的最低點。

④復蘇，經濟活動重新開始增長。

⑤擴張，經濟活動和產量超過之前的頂峰。

下面是不同經濟周期發展階段借方和貸方的特點

①頂峰階段：企業訂單增加，產量上升，價格上漲;銀行貸款量上升。

②衰退階段：企業訂單和銷售下滑，產品價格下跌;銀行貸款減少，損失增加。

③谷底階段：部分企業破產;銀行貸款拖欠增加，貸款收回減少，損失進一步增加。

④復蘇階段：企業訂單增加，銷售量上升;銀行貸款需求增加，貸款量上升。

⑤擴張階段：企業增加投資，在銀行貸款需求進一步增長;銀行間競爭激烈，貸款風險積累將越來越大。

(6)行業進入壁壘

在進人壁壘較高的行業，企業面臨的競爭風險較小，它們維持現有高利潤的機會就越大。

(7)行業政策法規

政策法規主要包括防污控制、水質、產品標準、保護性關稅或者是價格控制等。不論是國家性的還是地區性的政策法規都隨時可能發生變化，這就在商業環境中制造了很大的不確定性和行業風險。貸款企業受政策法規的影響程度決定了風險水平，企業受政策法規的影響越大，風險越大。

(三)行業風險評估工作表

(只有中級要求)

概述

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（責任編輯：lqh）

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