第十四章 風險管理大綱內(nèi)容

(一)熟練掌握風險的內(nèi)涵及分類;

(二)深入了解全面風險管理的基本內(nèi)容;

(三)深入了解風險偏好、風險戰(zhàn)略、風險文化的主要內(nèi)容;

(四)熟練掌握風險管理的組織架構、主要流程;

(五)熟練掌握信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險的分類及管控手段;

(六)深入了解并熟練運用信用風險、市場風險、操作風險的計量方法。

風險管理章節(jié)試題

一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目要求，請將正確選項的代碼填人括號內(nèi))

1.下列不屬于全面風險管理體系的維度的是(　　)。

A.企業(yè)的目標

B.企業(yè)的各個層級

C.全面風險管理要素

D.企業(yè)的盈利狀況

2.下列選項中不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是(　　)。

A.客戶限額

B.止損限額

C.交易限額

D.風險價值限額

3.某支行柜員在經(jīng)辦借記卡取現(xiàn)10萬元時業(yè)務操作反方向，造成短款20萬元，經(jīng)與客戶溝通解釋追回20萬元。造成該事件風險的成因是(　　)。

A.外部事件

B.人員

C.系統(tǒng)

D.內(nèi)部流程

4.以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險主要來源的是(　　)。

A.商業(yè)銀行簽署的合同缺乏執(zhí)行力

B.商業(yè)銀行發(fā)展目標缺乏整體兼容性

C.商業(yè)銀行缺乏實現(xiàn)發(fā)展目標的資源

D.商業(yè)銀行缺乏戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量保證措施

5.商業(yè)銀行的借貸業(yè)務不應集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，這種風險管理策略是(　　)。

A.風險補償

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險對沖

D.風險分散

6.銀行風險是指(　　)。

A.已經(jīng)確定的將來損失

B.可以避免的將來損失

C.銀行資產(chǎn)和收益損失的可能性

D.銀行已經(jīng)發(fā)生的損失

7.(　　)是商業(yè)銀行面臨的最主要的風險。

A.市場風險

B.操作風險

C.信用風險

D.法律風險

8.在銀行風險管理流程中，風險控制是指對經(jīng)過識別和計量的風險采取(　　)等措施，進行有效管理和控制的過程。

A.分散、擔保、抵押、定價和緩釋

B.分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償

C.監(jiān)測、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補充

D.監(jiān)測、分散、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償

9.下列選項中，不屬于銀行信用風險的是(　　)。

A.借款人的信用評級從AA級降為A級

B.債務人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境

C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受賄賂協(xié)助騙貸

D.即期外匯交易中，交易對手未能在第二個交易日按期交割

10.下列表述不屬于商業(yè)銀行操作風險的是(　　)。

A.銀行借貸人員與貸款企業(yè)勾結(jié)騙取銀行借貸

B.商業(yè)銀行資金交易員超越權限范圍進行交易

C.商業(yè)銀行理財產(chǎn)品收益率未達到預期收益，從而對銀行聲譽產(chǎn)生影響

D.由于清算人員過失造成客戶證券清算資金未能及時人賬

二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目要求，請將符合題目要求選項的代碼填入括號內(nèi))

1.商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法計算信用風險加權資產(chǎn)，應構建較為完善的內(nèi)部評級體系，以下關于內(nèi)部評級體系的表述，正確的有(　　)。

A.對非零售風險暴露，同一交易對手可以有多個評級

B.與非零風險暴露相比，零售風險暴露具有筆數(shù)大、單筆暴露較小、風險分散的顯著特點

C.對非零售風險暴露，債務人評級應最少具備7個非違約級別、1個違約級別

D.對非零售風險暴露，債務人的每筆債項均應進行評級

E.對非零售風險暴露，應建立非零售風險暴露的風險分池體系

2.根據(jù)風險分散的原理，下列關于商業(yè)銀行采取的信貸策略的說法，正確的有(　　)。

A.可采取限額管理的辦法，避免風險敞口過于集中

B.不應過多集中于同一行業(yè)借款人

C.不應過多集中于同一企業(yè)

D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款，減少單一客戶貸款額度

E.不應過多集中于同一區(qū)域借款人

3.下列關于匯率風險的表述，正確的有(　　)。

A.黃金被納入?yún)R率風險考慮，其原因在于黃金曾長時間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能，從而充當外匯資產(chǎn)的作用

B.根據(jù)產(chǎn)生的原因，匯率風險可以分為兩類：外匯交易風險和外匯結(jié)構性風險

C.商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時，匯率波動可能導致信用風險增加

D.人民幣升值會降低我國商業(yè)銀行面臨的匯率風險

E.匯率風險是指由于匯率的不利變動導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險

4.下列屬于商業(yè)銀行操作風險表現(xiàn)形式的有(　　)。

A.外部欺詐

B.就業(yè)制度和工作場所安全性有問題

C.信息科技系統(tǒng)事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

E.內(nèi)部欺詐

5.商業(yè)銀行的市場風險包括(　　)。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票價格風險

D.商品價格風險

E.內(nèi)部欺詐

三、判斷題(請對下列各題的描述做出判斷，正確的用A表示，錯誤的用B表示)

1.風險偏好是商業(yè)銀行在實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的過程中，愿意承擔的風險類型和總量。(　　)

2.商業(yè)銀行面臨的聲譽風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生下降時，給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。(　　)

3.風險識別指了解各種潛在的風險，分析各種風險內(nèi)在的風險因素。(　　)

4.企業(yè)風險管理是一個過程，這個過程由一個主體的董事會、管理當局和其他人員實施。(　　)

參考答案：

一、單選題

1D2A34A5D6C7C8B9C10C

二、多選題

1BCD2ABCDE3ABCE4ABCDE5ABCD

三、判斷題

1A2B3A4A

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