1《商業銀行資本充足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包()

A. 交易賬戶中的利率風險和股票風險

B. 交易對手的違約風險

C. 全部的外匯風險

D. 全部的商品風險

2客戶累計百分比為橫軸、()模型三條曲線。

A. 違約客戶累計百分比

B. 違約客戶數量

C. 正常客戶累計百分比

D. 正常客戶數量

)為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級

3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所關注的因素是()

A. 流動性

B. 盈利性

C. 資本化程度

D. 杠桿比率

4項目融資屬于產品線中的()

A. 商業銀行業務

B. 交易和銷售

C. 零售銀行業務

D. 公司金融

5下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是()

A. 經濟和市場狀況的較大變動

B. 新的監管機構的建議

C. 年度進行業務計劃和預算

D. 授信集中度限額變化

6下列()越高，表示商業銀行的流動性風險越高。

A. 現金頭寸指標

B. 核心存款比例

C. 易變負債與總資產的比率

D. 流動資產與總資產的比率

7對商業銀行而言，企業的行業風險和企業風險屬于()

A. 系統風險

B. 非系統風險

C. A和B都是

D. A和B都不是

8當外債總額與國民生產總值之比為高于()時說明一個國家外債過重。

A. 13%

B. 15%

C. 25%

D. 40 %

9銀行系統安全制度的制定以及國家法律、法規的宣傳等屬于(　　)

A. 信息安全

B. 管理安全

C. 媒介安全

D. 應用安全

10風險是指(　　)

A. 損失的大小

B. 損失的分布

C. 未來結果的不確定性

D. 收益的分布

11在商業銀行的經營過程中，(　　)決定其風險承擔能力。

A. 資產規模和商業銀行的風險管理水平

B. 資本金規模和商業銀行的盈利水平

C. 資產規模和商業銀行的盈利水平

D. 資本金規模和商業銀行的風險管理水平

12下列不屬于作為測量主權風險評級中決定因素的變量的是(　　)

A. 人均收入

B. 通貨膨脹

C. 財政平衡

D. 違約率

13下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法，錯誤的是(　　)

A. 流動性比率和超額備付金比率屬于商業銀行流動性監管核心指標

B. 核心負債比率屬于商業銀行信用性監管核心指標

C. 流動性缺口率屬于商業銀行流動性監管核心指標

D. 計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣分別計算

14從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取(　　)

A. 從基層業務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

B. 從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式一

C. 從基層業務單位到董事會和高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式

D. 從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

15下列關于風險管理策略的說法，正確的是(　　)

A. 對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B. 風險補償是指事前(損失發生以前)以風險承擔的價格補償

C. 風險轉移只能降低非系統性風險

D. 風險規避可分為保險規避和非保險規避

16下列關于戰略風險管理的說法，正確的是(　　)

A. 經濟資本配置是戰略風險管理的重要工具之一

B. 戰略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在

C. 風險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃

D. 商業銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓

17下列關于商業銀行資本的說法，不正確的是(　　)

A. 賬面資本即所有者權益，是商業銀行資產負債表上所有者權益部分

B. 賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

C. 監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本，是監管當局針對

商業銀行的業務特征，按照統一的風險資本計量方法計算得出的

D. 經濟資本是指商業銀行用于彌補預期損失的資本

18(　　)針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定

時段內的流動性是否充足。

A. 流動性比率/指標法

B. 現金流分析法

C. 缺口分析法

D. 久期分析法

19如果某商業銀行資產為l 000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為年，如果年利率從8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動，該商業銀行資產價值的變化為(　　)

A. 資產價值減少27.8億元

B. 資產價值增加27.8億元

C. 資產價值減少14.8億元

D. 資產價值增加14.8億元

20從貸款的形成階段看，資產證券化可以分為(　　)貸款證券化的增量貸款證券化。

A. 存量

B. 減量

C. 次級

D. 優良

參考答案

1.B

解析：B【解析】《商業銀行資本覓足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括的是交易對手的違約風險。故選B

2.A

解析：A【解析】CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、違約客戶累計百分比為縱軸分別做出三條曲線

3.C

解析：C【解析】Altman的Z基本模型所關注的因素包括：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性

4.A

解析：A【解析】項目融資是一般的公司貸款業務，所以屬于商業銀行業務

5.D

解析：D【解析】經濟和市場狀況的較大變動、新的監管機構的建議、年度進行業務計劃和預算、高級管理層決定的戰略重點的變化都是信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的，所以A、B、C項正確，D選項錯誤

6.C

解析：C【解析】易變負債越高，負債無法全部還上的風險就越大，流動性風險也就越大。其他選項指標越高，風險越小

7.A

解析：A【解析】對商業銀行而言，企業的行業風險和企業風險屬于系統風險。系統風險是指由于某種因素的影響和變化，導致股市上所有股票價格的下跌。從而給股票持有人帶來損失的可能性。故選A

8.C

解析：C【解析】當外債總額與國民生產總值之比為15%～25%時，是一般國家外債負擔的比率，高于這個比率則說明該國家的外債負擔過重

9.B

解析：B【解析】管理安全是網絡安會真正得以維系的重要保證，銀行系統安全制度的制定，國家法律、法規的宣傳，以及提高企業人員的整體網絡安全意識都是管理安全十分重要的環節。故選B

10.C

解析：C【解析】風險的一種定義強調了風險表現為不確定性;而另一種定義則強調風險表現為損失的不確定性。

11.D

解析：D【解析】在商業銀行的經營過程中，資本金的規模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產負債表上就是股東權益，資產則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產和資本金的規模，不如風險管理水平和資本金規模更直接地作用于銀行承擔風險的能力

12.D

解析：D【解析】測量主權風險評級中決定因素的變量是人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經濟發展指標、違約率指標等8個變量

13.B

解析：B【解析】核心負債比率屬于商業銀行流動性監管核心指標

14.D

解析：D【解析】從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，最終到達董事會和高級管理層的三級管理方式。故D選項符合題意，A、B、C選項不符合題意

15.B

解析：B【解析】A項中，風險可完全消除的表述是錯誤的。C項中，風險轉移既可以降低非系統風險，也可以轉移分系統風險，只能降低非系統風除的策略是風險分散。D項中，風險規避就是不做業務，不承擔風險，并沒有保險規避或非保險規避的說法，只有保險轉移和非像險轉移的說法

16.A

解析：A【解析】沒有風險是處于獨立狀態的，B不正確。C是由董事會和高級管理層負責的。D商業銀行要做的是無論戰略規劃成功與否，都要學習總結。

17.D

解析：D【解析】經濟資本是指商業銀行用于彌補非預期損失的資本。D項錯誤

18.C

解析：C【解析】缺151分析法計算到期資產和到期負債間的差額

19.A

解析：A【解析】資產的價值變化=-[資產加權平均久期×總資產初始值×利率變化量/(1+市場利率)]=-[6×l000×(8.5%-8%)]÷(1+8%)≈-27.8(億元)。故選A。

20.A

解析：暫無

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