一、單項選擇題

1、因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險是指(　)。

A、市場風險

B、操作風險

C、信用風險

D、國家風險

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查市場風險的定義。市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。參見教材P231。

2、商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于(　)。

A、20%

B、30%

C、50%

D、100%

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查流動性風險。商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于100%。除特殊情形外，商業銀行的流動性覆蓋率應當不低于最低監管標準。參見教材P234。

3、2009年11月迪拜主權債務危機屬于(　)。

A、政治風險

B、經濟風險

C、市場風險

D、社會風險

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查經濟風險。經濟風險是指商業銀行受特定國家經濟衰退等不利因素影響(例如2009年11月迪拜主權債務危機)，無法正常收回在該國的金融資產而遭受損失的風險。參見教材P235。

4、通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇是(　)。

A、風險分散

B、風險規避

C、風險補償

D、風險對沖

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查風險分散。風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。參見教材P238。

5、(　)是指商業銀行對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險。

A、自我對沖

B、市場對沖

C、風險分散

D、風險轉移

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查市場對沖。市場對沖是指商業銀行對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。參見教材P238。

6、商業銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，可以在基準利率的基礎上調高利率，這種風險管理策略是(　)。

A、風險分散

B、風險轉移

C、風險規避

D、風險補償

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查風險補償。商業銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業銀行保持長期合作關系的優質客戶，可以給予適當的優惠利率;對于信用等級較低的客戶，可以在基準利率的基礎上調高利率。參見教材P240。

7、從理論上講，(　)是通過商業銀行分配至各個業務部門或分支機構的經濟資本在客戶層面上繼續分配的結果。

A、最高債務承受額

B、客戶損失限額

C、杠桿系數

D、信用等級

【正確答案】 B

【答案解析】 本題考查信用風險控制。從理論上講，客戶損失限額是通過商業銀行分配至各個業務部門或分支機構的經濟資本在客戶層面上繼續分配的結果。參見教材P243。

8、(　)是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失。

A、關注類貸款

B、次級類貸款

C、可疑類貸款

D、損失類貸款

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查貸款風險分類。可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失。參見教材P259。

9、中國銀監會在2005年底印發、自2006年起施行的《商業銀行風險監管核心指標(試行)》中，首次將(　)納入監管核心指標。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查操作風險定義。中國銀監會在2005年底印發、自2006年起施行的《商業銀行風險監管核心指標(試行)》中，首次將操作風險納入監管核心指標。參見教材P265—266。

二、多項選擇題

1、下列屬于全面風險管理要素的有(　)。

A、內部環境

B、外部環境

C、目標設定

D、風險應對

E、信息與溝通

【正確答案】 ACDE

【答案解析】 本題考查全面風險管理概述。全面風險管理包含八個相互關聯的要素，這些要素包括：內部環境，目標設定，事項識別，風險評估，風險應對，控制活動，信息與溝通，監控。參見教材P228。

2、下列關于商業銀行風險的選項中，正確的是(　)。

A、市場風險主要存在于交易賬戶

B、信用風險主要存在于銀行賬戶

C、操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

D、對操作風險進行有效管理通常需要較大規模的投入

E、操作風險具有普遍性，卻不能給商業銀行帶來盈利

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查操作風險。與市場風險主要存在于交易賬戶、信用風險主要存在于銀行賬戶不同，操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域，具有普遍性，卻不能給商業銀行帶來利益。商業銀行的操作風險是不可避免的，對其進行有效管理通常需要較大規模的投入，應當控制好合理的成本收益率。ABCDE的說法都正確。參見教材P230—233。

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