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1.(單選)在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較高者。
A.0.03%
C.0.3%
B.0.05%
D.0.5%
2.(單選)在客戶信用評價中,由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成,針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。
A.5Cs系統(tǒng)
C.CAMELs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
D.4Cs系統(tǒng)
3.(單選)違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率,因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高,需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義,并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。
A.1
B.3
C.5
D.2
4.(單選)在法人客戶評級模型中,()通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。
A.AltmanZ計分模型
C.CreditMonitor模型
B.RiskCalc模型
D.死亡率模型
5.(單選)假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元,開發(fā)商自有資金3.5億元,銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下,一旦預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元,開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾,從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險損失。這種情形下,債權(quán)人好比()。
A.賣出一份看跌期權(quán)
C.買入一份看跌期權(quán)
B.賣出一份看漲期權(quán)
D.買入一份看漲期權(quán)
6.(單選)按照KPMG風(fēng)險中性定價模型,如果回收率為0,某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%,則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。
A.0.04
C.0.95
B.0.05
D.0.96
7.(單選)某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后,回收率為零,若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
8.(單選)根據(jù)死亡率模型,假設(shè)某3年期辛迪加貸款,從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計死亡率為()。
A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%
9.(單選)商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元,該客戶在第1年的違約率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后,銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為()萬元。
A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62
10.(多選)下列各項所述情形,債務(wù)人可被視為違約的有()。
A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn),由此將延期償還欠款
B.某借款企業(yè)已破產(chǎn),由此將不歸還欠款
C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額,且逾期50天未還
D.某房貸借款人無法全額償還借款,且抵押品無法變現(xiàn)
E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組,由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少
11.(多選)以下說法中,正確的有()。
A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率
B.違約概率和違約頻率不是同一個概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測
E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)
12.(多選)一般而言,以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有()。
A.利率水平提高
C.借款人財務(wù)杠桿提高
B.擴張的貨幣政策
D.經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條
E.借款人收益波動性變大
13.(多選)目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險評分模型有()。
A.CP模型
C.線性概率模型
E.線性辨別模型
B.KPMG模型
D.Probit模型
14.(判斷)信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。()
A.正確
B.錯誤
參考答案及解析
1.【答案】A。解析:違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。
2.【答案】B。解析:5Ps法包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等。
3.【答案】C。解析:違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率,因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高,通常要求5年的數(shù)據(jù)。
4.【答案】C。解析:在法人客戶評級模型中,CreditMonitor模型通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。
5.【答案】A。解析:看跌期權(quán)是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利,但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。本題中,銀行作為債權(quán)人,發(fā)放了6.5億元貸款,相當(dāng)于賣出一份看跌期權(quán),而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán),規(guī)避一旦預(yù)期項目的市場價值降低帶來的信用風(fēng)險損失。若預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元,開發(fā)商將項目爛尾,銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險損失。
6.【答案】A。解析:將已知代入公式,可推導(dǎo)出違約概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。
7.【答案】B。解析:將已知代入公式,可推導(dǎo)出違約概率=1-(1+5%)/(1+16.7%)≈0.10。
8.【答案】C。解析:累計死亡率=1-(1-0.17%)×(1-0.60%)×(1-0.60%)=1.36%。
9.【答案】C。解析:根據(jù)死亡率模型,該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為:(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.7572%,則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為:1000×95.7572%≈957.57(萬元)。
10.【答案】ABDE。解析:根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額,各項透支被視為逾期。債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸業(yè)務(wù)逾期90天以上(含90天)可被視為違約。
11.【答案】BC。解析:違約概率和違約損失率是不同的概念,所以A選項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結(jié)果,所以D選項錯誤;違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù),所以E選項錯誤。
12.【答案】ACDE。解析:A、C、D、E四項都可能造成借款人的資金緊張,所以會影響借款人的還款能力,這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險的提高。
13.【答案】CDE。解析:信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。目前,應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有:線性概率模型(LinearProbabilityModel)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(LinearDiscriminateModel)。
14.【答案】A。
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