一、單選題:

1、某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

答案：b

2、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。

A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

答案：b

3、某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。

A.16.67%

B.22.22%

C.25.00%

D.41.67%

答案：b

4、以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是()。

(1)挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中

(2)辦理貸款轉讓手續

(3)對資產組合進行評估

(4)簽署轉讓協議

(5)雙方協商(或投標)確定購買價格

(6)為投資者提供資產組合的詳細信息

A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

答案：d

5、企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。

A.直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者

B.直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者

C.直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者

D.直接或間接控制一個企業1%或1%以上表決權的個人投資者

答案：a

6、某企業2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2006年凈資產收益率為()。

A.3.00%

B.3.11%

C.3.33%

D.3.58%

答案：c

7、某企業2006年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業2006年的利息費用為()億元人民幣。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

答案：b

8、下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是()。

A.評價主體是商業銀行

B.評價目標是客戶違約風險

C.評價結果是信用等級和違約概率

D.評價內容是客戶違約后特定債項損失大小

答案：d

9、在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是( )。

A.5Cs系統

B.5Ps系統

C.CAMEL系統

D.4Cs系統

答案：b

10、根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

答案：c

11、對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以()，該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。

A.0.75

B.0.5

C.0.25

D.0.15

答案：d

12、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為()。

A.13.33%

B.16.67%

C.30.00%

D.83.33%

答案：d

13、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。

A.0.630

B.0.072

C.0.127

D.0.056

答案：c

14、假設違約損失率(LGD)為8%，商業銀行估計(EL)為10%，則根據《巴塞爾新資本協議》，違約風險暴露的資本要求(K)為()。

A.18%

B.0

C.-2%

D.2%

答案：b

15、根據Credit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為()。

A.0.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06

答案：a

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