多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

1、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括( )。

A、系統風險 B、信用風險 C、操作風險

D、戰略風險 E、聲譽風險

【答案與解析】正確答案：BCDE

這是風險管理的基本常識。巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類，是按誘發風險的原因分類的，系統風險是按照風險范圍分類的。

2、信用風險的主要形式包括( )。

A、結算風險 B、流動性風險 C、非系統風險

D、違約風險 E、國家風險

【答案與解析】正確答案：AD

這是比較基礎的知識點，信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式。

3、操作風險可以分為七種表現形式，其中包括( )。

A、聘用員工做法和工作場所安全性 B、業務中斷和系統失靈

C、客戶、產品及業務做法 D、實物資產損壞

E、外部欺詐

【答案與解析】正確答案：ABCDE

根據《巴塞爾新資本協議》，操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險，并由此分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產業及業務做法，實物資產損壞，業務中斷和系統失靈，交割及流程管理。

4、下列關于資本作用的說法，正確的有( )。

A、資本為商業銀行提供融資

B、吸收和消化損失

C、支持商業銀行過度業務擴張和風瞪承擔

D、維持市場信心

E、為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力

【答案與解析】正確答案：ABDE

商業銀行過度擴張業務對商業銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。除了正確的四個選項之外，還有一個作用是限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔。

5、下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的有( )。

A、在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)

B、在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配， 為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據

C、在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

D、經風險調整的業績評估方法是以監管資本配置為基礎的

E、使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

【答案與解析】正確答案：ABCE

D經風險調整的業績評估方法是以經濟資本為基礎的。

6、下列屬于市場風險的有( )

A、利率風險 B、股票風險 C違約風險

D、匯率風險 E、商品風險

【答案與解析】正確答案：ABDE

記住四個市場價格，利率、匯率、股票、商品。C違約風險是信用風險。

7、國家風險可分為( )。

A、政治風險 B、信用風險 C?社會風險

D、經濟風險 E、操作風險

【答案與解析】正確答案：ACD

我們最熟悉的三個關于國家的詞匯就是：政治、經濟、社會。這三種風險正是國家風險的分類。信用風險和操作風險是和國家風險并列的。

8、關于商業銀行區域限額管理的以下說法，正確的有( )。

A、在我國，區域限額管理包括國家限額管理

B、發達國家一般不對一個國家內的某一地區設置地區風險限額

C、在一定時期內，我國商業銀行實施區域風險限額管理是很有必要的

D、在我國，區域風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額

E、在我國，當某一地區受某些(政策、法規、自然災害、社會環境等)因素的影響，導致區域內經營環境惡化、區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化時，區域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制

【答案與解析】正確答案：BCDE

國家風險限額和區域風險限額是不同的，前者是用來對某一國家的風險暴露管理的額度框架。后者對于發達國家來說，是對較大的跨國區域設置信用風險暴露的額 度框架，而我國幅員遼闊，各地經濟發展水平差距大，因此如C所述，實施區域風險管理還是很有必要的，但是區域限額管理不包括國家限額管理

9、下列可能給某商業銀行帶來聲譽風險的有( )

A、關于銀行高比例不良資產的媒體報道

B、銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

C、市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息

D、銀行工作人員長期對待客戶態度粗暴

E、銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產品

【答案與解析】正確答案：ABCDE

聯系現實，選項所列舉的情況都會影響到商業銀行聲譽。

10、戰略風險來自( )。

A、商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性

B、商業銀行經營目標不能按時實現

C、為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷

D、為實現目標所需要的資源匱乏

E、整個戰略實施過程的質量難以保證 、

【答案與解析】正確答案：ACDE

戰略風險來自四個方面，商業銀行的經營目標還不能達到“戰略”級別。

11、巴塞爾委員會認為商業銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括( )。

A、商業銀行應保持公司治理的透明度

B、董事會和高級管理層應有效發揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用

C、董事會應核準商業銀行的戰略目標和價值準則，并監督其在全行的傳達貫徹

D、董事會應確保對高級管理層是否執行董事會政策實施適當的監督

E、有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制

【答案與解析】正確答案：ABCDE

12、商業銀行內部控制包括的主要要素著( )。

A、內部控制環境 B、風險識別與評估 C、內部控制措施

D、信息交流與反饋 E、監督、評價與糾正

【答案與解析】正確答案：ABCDE

商業銀行內部控制就包括這五方面內容要素。

13、商業銀行風險監測的具體內容包括( )。

A、開發風險計量模型

B、監測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發展趨勢

C、監測各種不可量化的風險因素的變化和發展趨勢

D、報告商業銀行所有風險的定性/定量評估結果

E、調整高風險授信限額

【答案與解析】正確答案：BCD

A屬于風險計量，E屬于風險控制。風險監測的具體內容就包括B、C、D所述。

14、商業銀行風險管理部門的主要職責有( )。

A、監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額

B、在限額違規的情況下及時向風險管理委員會報告

C、負責核準復雜金融產品的定價模型

D、協助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估

E、全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

【答案與解析】正確答案：ABCDE

風險管理部門的主要職責即上述所有選項所述。

15、風險文化一般由( )三個層次組成。

A、風險管理理念 B、風險模型 C、制度

D、知識 E、內部控制

【答案與解析】正確答案：ACD

?？碱}，需要記憶。B風險模型一般是用來計量風險的，E內部控制是管理風險的重要體系。風險文化是風險管理的靈魂，一般由風險管理理念、制度、知識三個層次構成。

16、下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

A、壓力測試必須具有意義且足夠審慎

B、進行壓力測試的目標是要求商業銀行必須考慮最差的情景

C、在評估資本充足性時，采用內部評級法的商業銀行不必具有壓力測試過程

D、除了一般的壓力測試，商業銀行必須進行信用風險壓力測試

E、商業銀行可基于其所面臨的不同情形而開發不同的方法來符合壓力測試的要求

【答案與解析】正確答案：BC

壓力測試是金融機構運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發生的事件所導致的潛在損失。B進行壓力測試的目的并非是要商業銀行考慮最差的情景，但是至少 應當考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內部評級法的商業銀行必須具有健全的壓力測試過程。

17、下列關于風險預警方法的說法中，正確的有( )。

A、黑色預警法不引進警兆指標變量，只考察警素指標的時間序列變化規律

B、藍色預警法側重定量分析

C、指數預警法利用警兆指標合成的風險指數進行預警

D、統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析

E、紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合

【答案與解析】正確答案：ABCDE

本題綜合考查了風險預警指標的特征，通過本題，考生要理解記憶。

18、下列方法中，( )被應用于違約風險區分能力的驗證。

A、CAP曲線與AR值 B、ROC曲線與A值 C、KS檢驗

D、二項分布檢驗 E、擴展的交通燈檢驗

【答案與解析】正確答案：ABC

違約概率預測準確性的驗證方法有：二項、卡方、正態。

驗證客戶違約風險區分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。

19、下列關于銀行利率風險的說法，正確的有( )。

A、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

B、如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

C、如果銀行利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致，則存在基準風險

D、如果銀行利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險

E、如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險

【答案與解析】正確答案：ABCE

D中，利息收入和利息支出依據相同的基準利率，不存在基準風險。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、 負債和表外業務的重新定價特征相似，但是因其現金流和收益的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在價值或內在經濟價值產生不利的影響。

20、下列關于金融期貨的說法，正確的有( )。

A、利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

B、貨幣期貨交易目的包括規避匯率風險

C、股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

D、股指期貨不涉及股票本身的交割

E、股指期貨以現金清算的形式進行交割

【答案與解析】正確答案：ABDE

本題考查了幾種期貨的相關知識。目前已開發出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標的的期臂合約。包括以長期國債為標的的長期利率期貨和 以兩個月的短期存款利率為標的的短期利率期貨;二是貨幣期貨，指以匯率為標的的期贊合約，目的是規避匯率風險;三是股票指數期貨，指以股票指數為標的的期 貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現金清算的形式進行交割。C的錯誤很明顯，股指期貨是以股指為標的的期貨合約。

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