一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

1.在商業銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是(　　)。

A.銀行現金流

B.銀行資本金

C.銀行負債

D.銀行準備金

2.商業銀行風險管理的核心要素不包括(　　)。

A.價格確認

B.降低風險

C.技術支持

D.模型創新

3.遠期匯率的決定因素不包括(　　)。

A.即期匯率

B.交易規模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

4.銀行監管的首要環節是(　　)。

A.市場準入

B.機構設置

C.業務開展

D.高級管理人員聘用

5.巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協議》中明確提出，(　　)形成三大支柱，共同為促進金融體系的安全和穩健發揮作用。

A.資本構成、內部審計、市場競爭

B.資本要求、監督監管、市場競爭

C.資本要求、監督檢查、市場紀律

D.資本比例、外部審計、市場紀律

6.如果離散的年復利率是10%，那么經過5年連續投資，100元錢最終獲得的總收益為(　　)。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.(　　)是指某一資產或資產組合采取證券資產這一價值形態的資產運營方式。

A.證券化資產

B.資產證券化

C.增量貸款證券化

D.存量貸款證券化

B.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?(　　)

A.第一筆

B.第二筆

C.相等

D.無法確定

9.下列不屬于盈利能力指標的是(　　)。

A.資產收益率

B.資本金收益率

C.預期損失率

D.凈業務收益率

10.商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在(　　)兩個方面。

A.資本金管理和負債管理

B.資產管理和負債管理

C.風險管理和績效考核

D.流動性管理和績效考核

11.對內部模型計量的風險價值設定的限額是(　　)限額。

A.交易

B.頭寸

C.風險

D.止損

12.計算機出現病毒是屬于(　　)風險。

A.系統設計/開發

B.系統安全

C.數據/信息質量

D.系統的穩定性

13.使用高級計量法計算風險資本配置時.商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有(　　)嚴格的程序。

A.違約風險模型和模型獨立控制

B.技術風險模型和模型獨立預測

C.系統風險模型和模型獨立操作

D.操作風險模型和模型獨立驗證

14.根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中對流動性資產的定義里，

下面不被包括在內的一項是(　　)。

A.一個月內到期的正常類貸款(不包括關注類貸款)

B.在中國人民銀行超額準備金存款

C.在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現的合格票據資產

D.庫存現金

15.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?(　　)

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高級計量法

16.對商業銀行而言，企業的行業風險和企業風險屬于(　　)。

A.系統風險

B.非系統風險

C.A和B都是

D.A和B都不是

17.風險評估的方法中不包括(　　)。

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調查法

D.工作交流法

1B.一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是(　　)。

A.此情形屬于市場風險的一種

B.此情形是操作風險的表現

C.此情形會造成交易成本下降

D.此情形不會引發信用風險

19.商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是(　　)。

A. 資產流動性風險

B. 負債流動性風險

C. 流動性過剩

D.以上都不對

20.商業銀行的核心資本充足率指標不得低于(　　)，資本充足率不得低于(　　)，附屬資本最高不得超過核心資本的(　　)、

A.4%;8%;90%

B.4%;6%;90%

C.6%;7%;100%

D.6%;8%;100%

21.計算違約風險暴露時，如果客戶已經違約，那么相應的違約風險暴露為(　　)。

A.違約時債務的賬面價值

B.違約時債務的市場價值

C.以上任何一種都可以

D.以上都不對

22.從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的收入和獎金應當以(　　)為參照基準。

A.風險價值

B.經濟增加值

C.經濟資本

D.市場價值

23.以下關于相關系數的論述，正確的是(　　)。

A.相關系數具有線性不變性

B.相關系數用來衡量的是線性相關關系

C.相關系數僅能用來計量線性相關

D.以上都正確

24.CreditMetrics模型本質上是一個(　　)。

A.VaR模型

B.信用評分模型

C.線性回歸模型

D.以上都不是

25.下列關于風險管理策略的說法，正確的是(　　)。

A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風險補償是指事前(損失發生以前)以風險承擔的價格補償

C.風險轉移只能降低非系統性風險

D.風險規避可分為保險規避和非保險規避

26.下列關于專有信息和保密信息的說法錯誤的是(　　)。

A.專有信息是與競爭者可以共享的信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B.保密信息包括有關客戶的信息經常是保密的

C.某些項目為保密信息租專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一般性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因

27.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中(　　)不是其最常用的組合限額設定維度。

A.行業等級

B.產品等級

C.擔保

D.授信額度

2B.根據中國銀監會的有關規定，商業銀行的流動性資產總額與流動性負債總額之比不得低于(　　)。

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

29.已知一家商業銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業銀行的預期損失率的是(　　)。

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

30.流動性缺口是指(　　)。

A.30天內到期的流動性資產減去30滅天內到期的流動性負債的差額

B.60天內到期的流動性資產減去60天內至到期的流動性負債的差額

C.90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額

D.120天內到期的流動性資產減去12(　　)天內到期的流動性負債的差額

31.在商業銀行內部控制評價中，應遵循的原則不包括(　　)。

A.系統性

B.獨立性

C.安全性

D.重要性

32.某商業銀行根據外部評級和內部評級數據結合分析，得出8級借款人的違約概率是20%，在年初商業銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業銀行B級借款人的違約頻率是(　　)。

A.20%

B.19%

C.25%

D.30%

33.全面的風險管理模式強調信用風險、(　　)和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰略風險

D.法律風險

34.如果1年期零息國債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是(　　)。

A.O.O3

B.0.O4

C.0.05

D.1

35.內部審計的主要內容不包括(.)。

A.經營管理的合規性及合規部門工作情況

B.風險狀況及風險識別、計量、監測和控制程序的適用性和有效性

C信息系統規劃設計、開發運行和管理維護的情況

D.參與商業銀行的組織架構和業務流程再造

36.下列關于風險評級的順序準確的是(　　)。

A.收集評級信息、分析評級信息、得出評級結果、制定監管措施、整理評級檔案

B.收集評級信息、分析評級信息、制定監管措施、得出評級結果、整理評級檔案

C.收集評級信息、得出評級結果、分析評級信息、制定監管措施、整理評級檔案

D.收集評級信息、得出評級結果、制定監管措施、分析評級信息、整理評級檔案

37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優點?(　　)

A.衍生產品的構造方式多種多樣

B.能夠完全消除市場風險

C.交易靈活便捷

D.在操作過程中不會附帶新的風險產生

3B.銀監會提出的銀行監管理念不包括(　　)。

A.管法人

8.管風險

C.管內控

D.管存款

39.銀行要承受不同形式的(　　)，這包括因金融創新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應法律保護的風險。

A.法律風險

B.國家風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

10.以下關于期權的論述錯誤的址(　　)。

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前，當期權內在價位為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零

D.對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零

41.風險報告的職責不包括(　　)。

A.保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

B.使員工在業務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

C.傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度

D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

42.在市場準入范圍和標準中，(　　)不屬于中資商業銀行行政許可事項。

A.機構設立

B.機構終止

C.董事和高級管理人員任職資格

D.資本監管

43.現金流量表分為三個部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于(　　)。

A.經營活動的現金流

B.投資活動的現金流

C.融資活動的現金流

D.銷售活動的現金流

1;44.與綜合發現風險報告不同，專項風險報告主要是(　　)。

A.對常規信息進行定期報告

B.至少每年準備一次

C.僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告

D.定期報告

45.關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是(　　)。

A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高

C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額

46.下列各項關于表內信用資產風險權重描述正確的是(　　)。

A.個人住房抵押貸款風險權重為5(　　)%

B.對其他金融機構債權統一給予50%的風險權重

C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0

D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50%的風險權重

47.經銷商風險包括下列哪項?(　　)

A.經銷商不具備銷售資格或違反法律規定，導致銷售行為、銷售合同無效

B.經銷商在商品合同下出現違約，導致購買人(借款人)違約‘

C.經銷商在進行高度負債經營時，存在卷款外逃的風險

D.以上都對

4B.下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是(　　)。

A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性

B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義勾借款人一年內的累計違約概率與5個基點中的較高者

C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致

D.違約頻率能使監管當局在內部評級法中保持更高的一致性

49.從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指(　　)。

A.相對于無風險利率的差額

B.兩種對信用敏感的資產之間的信用價差

C.相對于無風險利率的比率

D.兩種信用資產相對于無風險利率的比值

50.商業銀行在短期內的借人資金需求為(　　)。

A.借人資金=融資缺口+流動性資產

B.借人資金=融資缺口+流動性負債

C.借人資金=融資缺口+貸款平均額

D.借人資金=融資缺口+核心存款平均額

51.以下哪一項不屬于操作風險事件?(　　)

A.內部欺詐

B.外部欺詐

C.經營中斷和系統癱瘓

D.本幣匯率短期內劇烈波動

52.商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是(　　)。

A.建立完善的公司治理結構

B.建立完善的內部控制體制

C.加強外部監管體制建設

D.以七都不是

53.操作風險可能引發的風險有(　　)。

A.市場風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.以上都有可能

54.在商業銀行的交易風險管理中，對于操作朱誤而造成損失的情況，識別員工是否構成

欺詐的關鍵一點是看(　　)。

A.損失數額是否巨大

B.員工個人是否由這次事故而獲利

C.員工是否是為了不法利益而故意為之

D.以上都不對

55.下列各項中不是風險處置糾正的內容的是(　　)。

A.風險糾正

B.風險規避

C.市場退出

D.風險救助

56.下列(　　)不屬于信用風險管理領域相關制度指引。

A.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》

B.《貸款通則》

C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》

D.《銀團貸款業務指導》

57.如果期權的執行價格等于現在的即期市場價格，該期權稱為(　　)。

A.平價期權

B.價內期權

C.價外期權

D.買方期權

5B.巴塞爾委員會認為控制內部風險的最好辦法是(　　)。

A.資本約束

B.內部控制

C.外部監督

D.以上都不是

59.金融市場短期流動性不足的情況下，收益率曲線可能會呈現怎樣的一種形狀?(　　)

A.向右上方傾斜

B.向左上方傾斜

C.水平

D.垂直

60.銀行的表內外資產可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是(　　)。

A.計人該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規避自身的風險

B.銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值

C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價

D.銀行的存貸款業務歸入交易賬戶

61.商業銀行的流動性風險存在于什么業務當中?(　　)

A.資產業務

B.負債業務

C.表外業務

D.以上都是

62.當市場利率呈現逐步上升趨勢時，對商業銀行有利的資產負債的期限安排是(　　)。

A.利用長期負債為短期資產融資

B.利用長期負債為長期資產融資

C.利用短期負債為長期資產融資

D.誠實守信

63.已知商業銀行某業務單位的息稅前收益為1000萬，稅后凈利潤為700萬，該業務單位配給的經濟資本為5000萬，又已知該業務單位的資金成本為500萬，那么該業務單位的EVA等于多少?(　　)

A.-4300萬

B.200萬

C.-4000萬

D.500萬

64.已知某商業銀行現金頭寸為5000萬，應收存款為1億，該商業銀行總資產為50億，那么該商業銀行的現金頭寸指標為(　　)。

A.0.01

B.0.02

C.0.03

D.0.5

65.已知某商業銀行總資產為100億，總負債為80億，其中大額負債為50億，總資產中盈利資產為70億，短期投資為20億，那么該商業銀行的大額負債依賴度為(　　)。

A.40%

B.50%

C.60%

D.100%

66..對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是(　　)。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是

67.商業銀行借短貸長的期限結構中所包含的流動性風險有(　　)。

A.短期借款不能按期償還的負債流動性風險

B.長期貸款不能如數如期收回的資產流動性風險

C.A、B兩者都包含

D.A、B兩者都不包含

6B.下列關于市場約束參與方作用的說法不正確的是(　　)。

A.監管機構制定信息披露標準和指南.提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然

要照顧存款人的利益，提高銀行經營管理水平，有效控制風險

C.評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評價，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業務，并起到市場監督的作用

D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險

69.商業銀行由于不能根據客戶需求的改蠻而創造需求，喪失了寶貴的客戶資源，這屬于哪種類別的戰略風險?(　　)

A.競爭對手風險

B.客戶風險

C.項目風險

D.技術風險

70.以下哪一項不是信用評分模型?(　　)

A.線性概率模型

B.Probit模型

C.線性辨別模型

D.CreditMetrics模型

71.商業銀行應當如何照顧不同利益持有輯的相關利益?(　　)

A.所采取的措施有利于全體利益所有行

B.側重照顧利益重大者的相關利益

C.對利益進行權衡，照顧盡量多數人的盡量多的利益

D.以上都不對

72.根據《巴塞爾新資本協議》下列說法不正確的是(　　)。

A.非違約風險暴露相關性隨違約概率(PD)增加而降低

B.非違約風險暴露相關性隨公司規模增加而提高

C.資本要求為95%置信水平下特定風險暴露的非預期損失

D.期限調整隨期限增加而調整幅度增大

73.根據銀監會規定，在計算風險加權資產時，我國商業銀行應當對中央政府投資的公用企業的債權風險權重定位(　　)。

A.0

B.50%

C.70%

D100%

74.我國商業銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業務是(　　)。

A.個人住宅抵押貸款

B.個人零售貸款

C.循環零售貸款

D.以上都不對

75.對銀行業穩定經營最大的威脅是(　　)。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監管的強化

76.以下哪一項不屬于CAMElS評級體系中的指標?(　　)

A.資本充足性

B.資產質量

C.管理水平

D.競爭力水平

77.我國銀行監管的行政法規是(　　)。

A.《銀行業監督管理法》.

B.《商業銀行法》

C.《金融違法行為處罰辦法》

D.《行政許可法》

7B.2005年頒布的《商業銀行市場風險管理指引》的適用范圍包括(　　)。

A.中資商業銀行

B.外資商業銀行

C.中外合資商業銀行

D.以上都是

79.根據《中華人民共和國銀行業監督管理辦法》規定，我國商業銀行監管的目標是(　　)。

A.規范監督管理行為，防范和化解銀行風險

B.保護存款人和其他客戶合法權益，促進銀行業健康發展

C.促進銀行業合法、穩健運行，維護公眾對銀行業的信心

D.保證銀行業公平競爭，提高銀行業競爭能力

80.商業銀行外部審計主要是針《寸什么方面?(　　)

A.財務狀況

B.經營戰略

C.風險狀況

D.競爭力水平

81.商業銀行可以根據本行業務性質、規模和產品復雜程度以及風險管理水平自行選擇操作風險計量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度區間應設定為(　　)，觀測期為(　　)。

A.99.99%，1年

B.99%.1年

C.99.99%，半年

D.99%，半年

82.商業銀行在計量操作風險監僻資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風險監管資本要求的(　　)。

A.25%

B.20%

C.10%

D.30%

83.假設中國某商業銀行A將在6個月后向泰國商業銀行B支付1000萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升，因此，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元，購買總額為1000萬泰銖的買入期權，其執行價格為1美元=35泰銖。如果6個月后泰銖不升反降，即期匯率變為1美=56泰銖，則A銀行(　　)。

A.凈利益5萬美元

B.凈損失5萬美元

C.凈收益5.7萬美元

D.凈損失5.7萬美元

84.(　　)是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法

85.在現金流量的分析中，首先分析的是(　　)。

A.融資活動的現金流

B.投資活動的現金流

C.經營性現金流

D.消費活動的現金流

86.在對貸款保證人進行的分析巾，下列各項屬于考察范圍的是(　　)。

A.保證人的關聯方

B.保證人的行業地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規模

87.國家進行宏觀調控期間，商業銀行應當及時調整有關政策，避免市場變化而給商業銀

行造成風險。這是規避外部因素中(　　)的體現。

A.洗錢

B.政治風險

C.監管規定

D.自然災害

8B.下列哪項不屬于內部欺詐事件?(　　)

A.多戶頭支票欺詐

B.交易不報告

C.交易品種未經授權(存在資金損失)

D.銀行內部發生的性別/種族歧視事件

89.如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于(　　)。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

90.根據巴塞爾委員會的劃分，下列資產的流動性最高的是(　　)。

A.可用于抵押的政府債券

B.股票和同業借款

C.商業銀行可出售的貸款組合

D.銀行的房產

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