中國銀行業專業人員職業資格考試專業實務科目(風險管理專業)中級考試大綱

【考試目的】

風險管理中級考試基于國內外監管標準的權威框架/體系，緊密結合國內銀行業務和風險管理的發展，定位于風險管理專業人員的培養和選拔，注重技術含量，特別是市場風險、流動性風險、國別風險、表外風險、業務綜合化經營、壓力測試、全面風險管理的專業知識和技能。

【考試內容】

一、風險管理基礎

(一)掌握風險與收益、損失的關系及金融風險損失的主要類別;

(二)掌握商業銀行五種風險管理策略的基本原理、主要作用;

(三)掌握商業銀行面臨的八種主要風險的內涵、主要特征及構成;

(四)深入了解風險管理對商業銀行經營的重要意義和作用;

(五)熟悉監管資本、會計資本、經濟資本的主要內容，以及銀行資本相較一般企業資本的顯著作用;

(六)深入了解監管資本的構成及不同資本工具的合格標準;

(七)深入了解我國銀監會對商業銀行的四個層次監管資本要求;

(八)深入了解商業銀行杠桿率分子項和分母項的統計口徑及與資本充足率相比杠桿率監管的主要優勢;

(九)掌握方差、標準差和正態分布在風險管理的重要應用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點。

二、風險管理體系

(一)熟悉董事會、高管層和風險管理部門在風險管理中的職責;

(二)掌握三道防線、前中后臺分離和風險管理的獨立性等基本原則;

(三)掌握風險治理、風險偏好、風險限額、風險文化、內部控制、內部審計的基本內容;

(四)熟悉風險偏好指標維度和指標體系，限額管理作的作用和基本流程;

(五)掌握風險管理基本流程和風險控制/緩釋的技術;

(六)深入了解風險數據加總和風險報告的基本要求;

(七)熟悉內部控制框架的核心要素，內部審計的基本屬性。

三、信用風險管理

(一)掌握法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點;

(二)熟悉信用風險評估、計量的發展歷程，掌握基于內部評級的方法和相關計量模型;

(三)掌握信用風險監測與報告的對象、指標和風險預警、報告流程;

(四)掌握信用風險控制的限額管理、環節控制和業務實踐;

(五)深入了解撥備管理、不良資產處置等信用風險抵補措施;

(六)熟悉信用風險資本計量的權重法、內部評級法。

四、市場風險管理

(一)掌握市場風險的基本內容及其分類;

(二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標準;

(三)深入了解市場風險管理框架體系，重點了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責;

(四)深入了解市場風險計量方法及其優缺點，包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR;

(五)深入了解市場風險主要監控手段，包括限額管理、壓力測試和風險報告;

(六)了解市場風險資本計量的標準法和內部模型法的核心要點;

(七)了解銀行賬戶利率風險管理的基本內容，包括風險定義、計量方法和監管要求;

(八)了解交易對手信用風險管理的基本內容，包括風險定義、計量范圍和計量方法。

五、操作風險管理

(一)掌握操作風險的基本內容和主要形式;

(二)掌握操作風險管理的主要框架，包括治理結構、政策制度、信息系統、三道防線;

(三)掌握操作風險三大管理工具;

(四)熟悉主要業務條線的操作風險點和控制手段;

(五)深入了解操作風險計量的主要方法和實施前提條件;

(六)了解操作風險報告的主要內容;

(七)掌握操作風險緩釋和控制的基本手段;

(八)熟悉業務外包管理、信息科技風險管理的基本要求。

六、流動性風險管理

(一)熟練掌握流動性風險的基本內容、分類和流動性風險管理的作用;

(二)熟練掌握流動性風險產生的內生因素、外生因素與多種風險的轉換;

(三)熟練掌握現金流分析方法、短期流動性風險計量指標和長期結構性分析指標并能夠計算運用，深入了解市場流動性分析及其參考指標;

(四)深入了解流動性風險限額的作用、管控、預警及報告，以及市場流動性風險監測與預警，掌握流動性風險的控制工具。

七、國別風險管理

(一)熟練掌握國別風險的主要內容和類型;

(二)深入了解何種事件或重大指標變動產生國別風險;

(三)深入了解影響國別風險的主要因素;

(四)了解國別風險五分類及其特點;

(五)了解國別風險日常監測手段和方法;

(六)了解國別風險報告要求及其主要內容;

(七)熟悉國別風險限額管理目標和設定方法。

八、聲譽風險與戰略風險管理

(一)掌握聲譽風險和戰略風險的內容和重要作用;

(二)熟悉聲譽風險和戰略風險管理的相關監管要求;

(三)熟悉聲譽風險管理體系建設的重點內容;

(四)熟悉聲譽風險管理的基本方法以及聲譽危機管理規劃;

(五)熟悉戰略風險管理的流程以及主要方法。

九、其他風險管理

(一)掌握新產品/新業務風險管理的主要內容;

(二)熟悉新產品/新業務風險管理的主要原則、主要風險類型和風險管理措施;

(三)掌握反洗錢的基本內容和洗錢活動的危害;

(四)熟悉商業銀行反洗錢的法定義務和主要職責;

(五)熟悉反洗錢的監管體系;

(六)了解反洗錢內控制度的主要內容。

十、壓力測試

(一)掌握壓力測試的基本內容及壓力測試的六項主要作用;

(二)了解商業銀行董事會、監事會(監事)、高級管理層以及相關部門在壓力測試管理中的職責;

(三)深入了解敏感性分析和情景分析壓力測試方法的區別;

(四)深入了解歷史情景與假設情景;

(五)了解信用風險(含集中度風險、國別風險)、市場風險(含銀行賬戶利率風險)、流動性風險等的常見壓力情景，以及不同風險的壓力情景預測期間;

(六)熟悉壓力測試的流程;

(七)掌握壓力測試結果的應用范圍，以及根據壓力測試結果采取的改進措施。

十一、風險評估與資本評估

(一)熟練掌握風險評估的對象;

(二)熟練掌握每類風險需要評估的主要內容;

(三)了解風險評估的方法;

(四)熟練掌握資本規劃的內容和頻率;

(五)了解業務規劃與資本規劃的關系;

(六)掌握資本規劃的監管要求;

(七)了解內部資本充足評估程序報告;

(八)了解恢復與處置計劃的監管要求和主要內容。

十二、銀行監管與市場約束

(一)熟悉銀行監管的目標、原則和標準;

(二)熟悉風險監管的理念、指標體系和主要內容;

(三)深入了解現場檢查和非現場監管的內容;

(四)掌握資本監管的內容;

(五)深入了解銀行監管法規體系;

(六)深入了解市場約束機制;

(七)熟悉市場約束參與方及其作用;

(八)深入了解信息披露的目的、監管要求信息披露與會計信息披露的關系、外部審計與信息披露的關系、外部審計與監督檢查的關系。

如本考試教材內容與最新頒布的法律法規及監管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規為準。

本考試大綱和考試教材是2016年及以后一個時期考試命題的依據，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內，但不局限于教材內容。

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