2013年銀行從業資格考試《風險管理》大綱

第1章風險管理基礎

1.1風險與風險管理

1.1.1風險、收益與損失

1.1.2風險管理與商業銀行經營

1.1.3商業銀行風險管理的發展

1.2商業銀行風險的主要類別

1.2.1信用風險

1.2.2市場風險

1.2.3操作風險

1.2.4流動性風險

1.2.5國別風險

1.2.6聲譽風險

1.2.7法律風險

1.2.8戰略風險

1.3商業銀行風險管理的主要策略

1.3.1風險分散

1.3.2風險對沖

1.3.3風險轉移

1.3.4風險規避

1.3.5風險補償

1.4商業銀行風險與資本

1.4.1資本的定義、作用和分類

1.4.2監管資本與資本充足率要求

1.4.3經濟資本及其應用

1.5風險管理的數理基礎

1.5.1收益的計量

1.5.2常用的概率統計知識

1.5.3投資組合分散風險的原理

第2章商業銀行風險管理基本架構

2.1商業銀行風險管理環境

2.1.1公司治理

2.1.2內部控制

2.1.3風險文化

2.1.4管理戰略

2.1.5風險偏好

2.2商業銀行風險管理組織

2.2.1董事會及其風險管理委員會

2.2.2監事會

2.2.3高級管理層

2.2.4風險管理部門

2.2.5其他主要風險控制部門/機構

2.3商業銀行風險管理流程

2.3.1風險識別/分析

2.3.2風險計量/評估

2.3.3風險監測/報告

2.3.4風險控制/緩釋

2.4商業銀行風險管理信息系統

第3章信用風險管理

3.1信用風險識別

3.1.1單一法人客戶信用風險識別

3.1.2集團法人客戶信用風險識別

3.1.3個人客戶信用風險識別

3.1.4貸款組合的信用風險識別

3.2信用風險計量

3.2.1風險暴露分類

3.2.2客戶評級

3.2.3債項評級

3.2.4信用風險組合的計量

3.3信用風險監測與報告

3.3.1風險監測對象

3.3.2風險監測主要指標

3.3.3風險預警

3.3.4風險報告

3.4信用風險控制

3.4.1限額管理

3.4.2信用風險緩釋

3.4.3關鍵業務流程/環節控制

3.4.4資產證券化與信用衍生產品

3.5信用風險資本計量

3.5.1權重法

3.5.2內部評級法

3.5.3經濟資本管理

第4章市場風險管理

4.1市場風險識別

4.1.1市場風險特征與分類

4.1.2主要交易產品及其風險特征

4.1.3賬戶劃分

4.2市場風險計量

4.2.1基本概念

4.2.2市場風險計量方法

4.3市場風險監測與控制

4.3.1市場風險管理總體要求

4.3.2市場風險監測與報告

4.3.3市場風險控制

4.3.4銀行賬戶利率風險管理

4.4市場風險資本計量方法

4.4.1標準法

4.4.2內部模型法

4.4.3經濟資本配置和經風險調整的績效評估

4.5交易對手信用風險

4.5.1交易對手信用風險的定義和計量范圍

4.5.2交易對手信用風險的計量

4.5.3交易對手信用風險管理

第5章操作風險管理

5.1操作風險概述

5.1.1操作風險的定義與特點

5.1.2操作風險相關概念辨析

5.1.3操作風險的監管規則

5.1.4操作風險分類

5.1.5操作風險識別方法

5.2操作風險評估

5.2.1操作風險評估的定義與原理

5.2.2操作風險評估的原則

5.2.3操作風險評估的步驟

5.2.4操作風險評估的價值

5.2.5操作風險評估與其他管理流程的結合應用

5.3操作風險控制

5.3.1操作風險控制環境

5.3.2操作風險緩釋

5.3.3主要業務操作風險控制

5.4操作風險監控與報告

5.4.1關鍵風險指標法

5.4.2損失數據收集

5.4.3風險報告

5.5操作風險資本計量

5.5.1基本指標法

5.5.2標準法

5.5.3高級計量法

第6章流動性風險管理

6.1流動性風險識別

6.1.1資產負債期限結構

6.1.2資產負債幣種結構

6.1.3資產負債分布結構

6.2流動性風險評估

6.2.1流動性比率/指標法

6.2.2現金流分析法

6.2.3其他流動性評估方法

6.3流動性風險監測與控制

6.3.1流動性風險監測/預警

6.3.2壓力測試

6.3.3情景分析

6.3.4流動性風險管理實踐

第7章其他風險管理

7.1國別風險管理

7.1.1國別風險的概念

7.1.2國別風險管理的基本做法

7.2聲譽風險管理

7.2.1聲譽風險的概念

7.2.2聲譽風險管理的基本做法

7.2.3聲譽危機管理規劃

7.3戰略風險管理

7.3.1戰略風險管理的概念

7.3.2戰略風險管理的基本做法

第8章風險評估與資本評估

8.1總體要求

8.2風險評估

8.2.1風險評估最佳實踐

8.2.2風險評估的總體要求

8.3壓力測試

8.3.1基本框架和要求

8.3.2關于壓力測試的監管要求

8.4資本評估

8.4.1資本定義、功能與分類

8.4.2資本規劃的主要內容及頻率

8.4.3主要監管要求

8.5內部資本充足評估報告(ICAAP報告)

8.5.1內部資本充足評估報告的主要內容和作用

8.5.2關于內部資本充足評估報告的監管要求

第9章銀行監管與市場約束

9.1銀行監管

9.1.1銀行監管的內容

9.1.2銀行監管的方法

9.1.3銀行監管的規則

9.2市場約束

9.2.1市場約束機制

9.2.2信息披露

9.2.3外部審計

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（責任編輯：xll）