判斷題

1.風險對沖是指投資或購買與管理基礎資產收益波動正相關或完全正相關的某種金融資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。( )

2.1988年《巴塞爾資本協議》的公布意味著銀行是從風險管理時代向資產負債管理時代過渡。

( )

3.利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會下降。 ( )

4.市場風險既有系統性風險，又有非系統性風險。 ( )

5.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。( )

6.商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越強，商業銀行可能面臨的風險也就越少。( )

7.流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的一種資產。( )

8.銀行風險監管指標設計以風險監管為核心，以法人機構為主體，兼顧分支機構，并形成分類、分級的監測體系。( )

9.商業銀行的流動性只表現為資產的流動性。( )

10.商業銀行交易賬戶的項目通常按歷史成本定價。( )

11.市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織、互相影響的。( )

12.商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。( )

13.大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業務中的市場風險，而且能計量非交易業務中的市場風險。( )

14.銀行面臨風險時應該首先選擇風險規避策略。( )

15.三項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分

布。( )

1.B 【解析】 風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。

2.B 【解析】 1988年《巴塞爾資本協議》的公布意味著銀行從資產負債管理時代向風險管理時代過渡，而不是從風險管理時代向資產負債管理時代過渡。故題干錯誤。

3.A 【解析】 利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值是會下降的。

4.A 【解析】 市場風險既有系統性風險，又有非系統性風險。

5.A 【解析】 市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。

6.B【解析】商業銀行規模越大，抵抗風險的能力越強，但商業銀行面臨的風險是比較大的。因此，本題敘述是錯誤的。

7.A【解析】流動性是指商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數量。流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的一種資產。因此，本題敘述是正確的。

8.A【解析】略。

9.B【解析】商業銀行的流動性表現為資產的流動性和負債的流動性，而不僅僅表現

為資產的流動性。因此，本題敘述是錯誤的。

10.B【解析】略。

11.A【解析】市場風險存在于銀行的交易和非交易業務中。市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。這幾種風險往往是相互交織、互相影響的。因此，本題敘述是正確的。

12.B【解析】略。

13.B【解析】大多數市場風險內部模型只能計量交易業務中的市場風險，不能計量非交易業務中的市場風險。這是市場風險內部模型法具有的局限性之一。因此，本題敘述是錯誤的。

14.B【解析】風險規避是比較消極的風險管理策略，不宜成為商業銀行發展的主導風險管理策略。所以，銀行面臨風險時首先應該選擇積極的風險管理措施而不是選擇風險規避策略。

15.B【解析】二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布。因此，本題敘述是錯誤的。

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