證券行業(yè)專業(yè)人員水平評價測試題型樣例

(題型樣例僅供參考，各科目測試內(nèi)容以該科目測試大綱規(guī)定的范圍為準(zhǔn))

1.單選題樣例

根據(jù)《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于證券公司應(yīng)當(dāng)樹立的合規(guī)管理理念的說法，錯誤的是( )。

A.合規(guī)創(chuàng)造價值

B.合規(guī)是公司生存基礎(chǔ)

C.全員合規(guī)

D.合規(guī)從基層做起

答案：D

2.多選題樣例

下列事項中，屬于《證券法》適用范圍的有( )。

A.境內(nèi)股票、公司債券、存托憑證和國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券的發(fā)行、交易

B.政府債券、證券投資基金份額的上市交易

C.資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)管理產(chǎn)品的發(fā)行、交易

D.期貨、期貨衍生品的交易

答案：ABC

3.判斷題樣例

某證券公司設(shè)立的集合資產(chǎn)管理計劃有兩名投資者。如其中一名投資者在開放期內(nèi)T日全額贖回其持有的份額，且當(dāng)日無其他投資者申購，則不論資產(chǎn)管理合同如何約定，該集合資產(chǎn)管理計劃均會因投資者少于2人而終止。( )

答案：錯誤

4.綜合題樣例

某投資公司購買了1800萬元市值的股票投資組合，為了規(guī)避股市系統(tǒng)性下跌風(fēng)險，決定用當(dāng)季中證500股指期貨進行對沖，假設(shè)該組合相對中證500指數(shù)的beta是1.5，目前當(dāng)季中證500股指期貨價格為5000點/張(每點價值200元)。

(1)該投資公司應(yīng)用( )張當(dāng)季合約進行對沖。

A.12

B.15

C.23

D.27

答案：D

(2)一周后，股票組合上漲了8%，已賣出開倉的期貨合約價格變?yōu)榱?250點/張。不考慮交易費用和沖擊成本，該投資公司的盈虧情況為( )。

A.盈利9萬元

B.虧損9萬元

C.盈利18萬元

D.虧損18萬元

答案：A

(3)下列關(guān)于該投資公司股指期貨套保方案的說法，正確的有( )。

A.同一時期有四種不同到期日的中證500股指期貨合約可供選擇對沖

B.股票組合的beta會一直不變

C.當(dāng)無風(fēng)險利率高于中證500指數(shù)成分股紅利率時，理論上中證500指數(shù)點位低于中證500股指期貨點位，但實際中經(jīng)常相反

D.假設(shè)基差水平維持不變，中證500指數(shù)成分股紅利率越高，越有利于用中證500股指期貨進行對沖

答案：ACD

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