證券行業(yè)專業(yè)人員水平評價測試題型樣例
(題型樣例僅供參考,各科目測試內(nèi)容以該科目測試大綱規(guī)定的范圍為準)
1.單選題樣例
根據(jù)《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》有關規(guī)定,下列關于證券公司應當樹立的合規(guī)管理理念的說法,錯誤的是( )。
A.合規(guī)創(chuàng)造價值
B.合規(guī)是公司生存基礎
C.全員合規(guī)
D.合規(guī)從基層做起
答案:D
2.多選題樣例
下列事項中,屬于《證券法》適用范圍的有( )。
A.境內(nèi)股票、公司債券、存托憑證和國務院依法認定的其他證券的發(fā)行、交易
B.政府債券、證券投資基金份額的上市交易
C.資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)管理產(chǎn)品的發(fā)行、交易
D.期貨、期貨衍生品的交易
答案:ABC
3.判斷題樣例
某證券公司設立的集合資產(chǎn)管理計劃有兩名投資者。如其中一名投資者在開放期內(nèi)T日全額贖回其持有的份額,且當日無其他投資者申購,則不論資產(chǎn)管理合同如何約定,該集合資產(chǎn)管理計劃均會因投資者少于2人而終止。( )
答案:錯誤
4.綜合題樣例
某投資公司購買了1800萬元市值的股票投資組合,為了規(guī)避股市系統(tǒng)性下跌風險,決定用當季中證500股指期貨進行對沖,假設該組合相對中證500指數(shù)的beta是1.5,目前當季中證500股指期貨價格為5000點/張(每點價值200元)。
(1)該投資公司應用( )張當季合約進行對沖。
A.12
B.15
C.23
D.27
答案:D
(2)一周后,股票組合上漲了8%,已賣出開倉的期貨合約價格變?yōu)榱?250點/張。不考慮交易費用和沖擊成本,該投資公司的盈虧情況為( )。
A.盈利9萬元
B.虧損9萬元
C.盈利18萬元
D.虧損18萬元
答案:A
(3)下列關于該投資公司股指期貨套保方案的說法,正確的有( )。
A.同一時期有四種不同到期日的中證500股指期貨合約可供選擇對沖
B.股票組合的beta會一直不變
C.當無風險利率高于中證500指數(shù)成分股紅利率時,理論上中證500指數(shù)點位低于中證500股指期貨點位,但實際中經(jīng)常相反
D.假設基差水平維持不變,中證500指數(shù)成分股紅利率越高,越有利于用中證500股指期貨進行對沖
答案:ACD
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