期貨投資分析從業(yè)資格考試5.29試卷部分真題及答案

1、道氏理論的目標(biāo)是判定市場主要趨勢的變化，所考慮的是趨勢的( )。

A.期間

B.幅度

C.方向

D.逆轉(zhuǎn)

答案：C

2、某商品期貨出現(xiàn)多頭擠倉的跡象，但隨著交割日臨近，突發(fā)事件使近月合約投機(jī)多頭被迫砍倉，價格出現(xiàn)超跌。這將導(dǎo)致( )。

A.近月合約和遠(yuǎn)月合約價差擴(kuò)大

B.近月合約和遠(yuǎn)月合約價差縮小

C.短期存在正向套利機(jī)會

D.短期存在反向套利機(jī)會

答案：AC

3、近年來，越來越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場間進(jìn)行跨市套利。他們面臨的風(fēng)險因素是( )。

A.進(jìn)出口政策調(diào)整

B.交易所的風(fēng)險控制措施

C.內(nèi)外盤交易時間的差異

D.兩國間匯率變動

答案：ABCD

4、L、M和N三個國家的國債到期收益率曲線如圖所示。如果三國都不存在通貨膨脹，則對三國經(jīng)濟(jì)增長狀況的合理判斷是( )。

A.L和M增長，N衰退

B.L增長快于M，M增長快于N

C.N增長快于M，M增長快于L

D.L和M衰退，N增長

答案：AB

5、根據(jù)相反理論，正確的認(rèn)識是( )。

A.牛市瘋狂時，是市場暴跌的先兆

B.市場情緒趨于一致時，將發(fā)生逆轉(zhuǎn)

C.大眾通常在主要趨勢上判斷錯誤

D.大眾看好時，相反理論者就要看淡

答案：AB

6、圖中反映了2010年底以來，PTA期貨價格沖高后回落。在分析影響PTA價格的因素時，須密切關(guān)注( )。

A.下游企業(yè)開工率

B.行業(yè)的壟斷性

C.原油價格走勢

D.需求的季節(jié)性變動

答案：ABCD

7、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是( )。

A.被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系

B.隨機(jī)誤差項服從正態(tài)分布

C.各個隨機(jī)誤差項的方差相同

D.各個隨機(jī)誤差項之間不相關(guān)

答案：ABCD

8、依據(jù)馬爾基爾(MALKIEL)債券定價原理，對于面值相同的債券，如果( )，由到期收益率變動引起的債券價格波動越大。

A.到期期限越長

B.到期期限越短

C.息票率越高

D.息票率越低

答案：AD

9、對于多元線性回歸模型，通常用( )來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯τ跇颖居^測值的擬和程度。

A.修正R2

B.標(biāo)準(zhǔn)誤差

C.R2

D.F檢驗(yàn)

答案：AB

10、移動平均線是期貨價格分析的必修課。對移動平均線的正確認(rèn)識是( )。

A.移動平均線能發(fā)出買入和賣出信號

B.移動平均線可以觀察價格總的走勢

C.移動平均線易于把握價格的高峰與低谷

D.一般將不同期間的移動平均線組合運(yùn)用

答案：ABD

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