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期貨《基礎知識》真題解析:遠期合約的合理價格

發表時間:2013/10/17 9:55:17 來源:互聯網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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期貨從業考試《基礎知識》真題解析:遠期合約的合理價格

6 月5 日,買賣雙方簽訂一份3 個月后交割的一籃子股票組合的遠期合約,該一籃子股票組合與恒生指數構成完全對應,此時的恒生指數為150000 點,恒生指數的合約乘數為50 港元,市場利率為8%。該股票組合在8月5 日可收到10000 港元的紅利。則此遠期合約的合理價格為()港元。

A、15214

B、752000

C、753856

D、754933

答案:D

解析:如題,股票組合的市場價格=15000*50=750000,因為是3 個月交割的一籃子股票組合遠期合約,故資金持有成本=(750000*8%)/4=15000,持有1個月紅利的本利和=10000*(1+8%/12)=10067,因此合理價格=750000+15000-10067=754933。

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(責任編輯:fky)

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