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期貨從業資格考試《法律法規》練習題

46.以下說法正確的是（）。

A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區間的下界

B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區間的上界

C.當實際期貨價格高于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。

D.當實際期貨價格低于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。

參考答案[C]

47.以下為實值期權的是（）。

A: 執行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權

B.執行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權

C.執行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權

D.執行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權

參考答案[B]

48.7月1日，某投資者以100點的權利金買入一張9月份到期，執行價格為10200點的恒生指數看跌期權，同時，他又以120點的權利金賣出一張9月份到期，執行價格為10000點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（）。

A: 200點

B.180點

C.220點

D.20點

參考答案[C]

49.某投資者買進執行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為15美分/蒲式耳，賣出執行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為（）美分/蒲式耳。

A: 290

B.284

C.280

D.276

參考答案[B]

50.以相同的執行價格同時賣出看漲期權和看跌期權，屬于（）。

A: 買入跨式套利

B.賣出跨式套利

C.買入寬跨式套利

D.賣出寬跨式套利

參考答案[B]

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（責任編輯：中大編輯）

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