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為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn),小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料,希望對(duì)您參加本次考試有所幫助!!
四、分析計(jì)算題(本題共10個(gè)小題,每題2分,共20分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中,只有1項(xiàng)符合題目要求,請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填人括號(hào)內(nèi))
161.某客戶開倉(cāng)賣出大豆期貨合約20手,成交價(jià)格為2020元/噸,當(dāng)天平倉(cāng)5手合約,交價(jià)格為2030元,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸,則其當(dāng)天平倉(cāng)盈虧為成____元,持倉(cāng)盈虧為____元。()
A.-500;-3000
B.500;3000
C.-3000;-50
D.3000;500
162.5月20日,某交易者買人兩手10月份銅期貨合約,價(jià)格為16950元/噸,同時(shí)賣出兩手12月份銅期貨合約,價(jià)格為17020元/噸,兩個(gè)月后的7月20日,10月份銅合約價(jià)格變?yōu)?7010元/噸,而12月份銅合約價(jià)格變?yōu)?7030元/噸,則5月20日和7月20日相比,兩合約價(jià)差()元/噸。
A.?dāng)U大了30
B.縮小了30
C.?dāng)U大了50
D.縮小了50
163.某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約,價(jià)格為1840元/噸,同時(shí)買人1手9月份大豆合約價(jià)格為1890元/噸。5月20日,該交易者買人1手7月份大豆合約,價(jià)格為1810元/噸,同時(shí)賣出1手9月份大豆合約,價(jià)格為1875元/噸,交易所規(guī)定1手=10噸,則該交易者套利的結(jié)果為()元。
A.虧損150
B.獲利150
C.虧損200
D.獲利200
164.6月18日,某交易所10月份玉米期貨合約的價(jià)格為2.35美元/蒲式耳,12月份玉米期貨合約的價(jià)格為2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略,則下列選項(xiàng)中使該交易者的凈收益持平的有()。
A.10月份玉米合約漲至2.40美元/蒲式耳,12月份玉米合約價(jià)格跌至2.35美元/蒲式耳
B.10月份玉米合約跌至2.30美元/蒲式耳,12月份玉米合約價(jià)格跌至2.35美元/蒲式耳
C.10月份玉米合約漲至2.40美元/蒲式耳,12月份玉米合約價(jià)格漲至2.40美元/蒲式耳
D.10月份玉米合約跌至2.30美元/蒲式耳,12月份玉米合約價(jià)格漲至2.45美元/蒲式耳
165.某交易者7月1日賣出1手堪薩斯交易所12月份小麥合約,價(jià)格為7.40美元/蒲式耳,同時(shí)買人1手芝加哥交易所12月份小麥合約,價(jià)格為7.50美元/蒲式耳,9月1日,該交易者買人1手堪薩斯交易所12月份小麥合約,價(jià)格為7.30美元/蒲式耳。同時(shí)賣出1手芝加哥交易所12月份小麥合約,價(jià)格為7.45美元/蒲式耳,1手=5000蒲式耳,則該交易者套利的結(jié)果為()美元。
A.獲利250
B.虧損300
C.獲利280
D.虧損500
166.假設(shè)年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%,6月30日為6月期貨合約的交割日,4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn),則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為()點(diǎn)。
A.1537
B.1486.47
C.1468.13
D.1457.03
167.9月10日,某投資者在期貨市場(chǎng)上以92.30點(diǎn)的價(jià)格買入2張12月份到期的3個(gè)月歐洲美元期貨合約,12月2日,又以94.10點(diǎn)的價(jià)格賣出2張12月份到期的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行平倉(cāng)。每張歐洲美元期貨合約價(jià)值為1000000美元,每一點(diǎn)為2500美元。則該投資者的凈收益為()美元。
A.4500
B.-4500
C.9000
D.-9000
168.6月5日,某投資者以5點(diǎn)的權(quán)利金(每點(diǎn)250美元)買進(jìn)一份9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為245點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為249點(diǎn)。6月10日,現(xiàn)貨指數(shù)上漲至265點(diǎn),權(quán)利金價(jià)格變?yōu)?0點(diǎn),若該投資者將該期權(quán)合約對(duì)沖平倉(cāng),則交易結(jié)果是()美元。
A.盈利5000
B.盈利3750
C.虧損5000
D.虧損3750
169.某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán),同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買人一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破____點(diǎn)或恒指上漲____點(diǎn)時(shí)該投資者可以盈利。()
A.12800;13200
B.12700;13500
C.12200;13800
D.12500;13300
170.某交易者買入1手5月份執(zhí)行價(jià)格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),支付權(quán)利金18美分/蒲式耳。賣出兩手5月份執(zhí)行價(jià)格為680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),收入權(quán)利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再買入一手5月份執(zhí)行價(jià)格為700美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為5美分/蒲式耳,則該組合的最大收益為()美分/蒲式耳。
A.2
B.4
C.5
D.6
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