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25、2010年6月，威廉指標創始人LARRY WILLIAMS訪華，并與我國期貨投資分析人士就該指標深入交流。對"威廉指標（WMS%R）"的正確認識是（   ）。

A. 可以作為趨勢性指標使用

B. 單邊行情中的準確性更高

C. 主要通過WMS%R的數值大小和曲線形狀研判

D. 可以單獨作為判斷市場行情即將反轉的指標

答案：C

262011年5月4日，美元指數觸及73。這意味著美元對一籃子外匯貨幣的價值（   ）。

A. 與1973年3月相比，升值了27%

B. 與1985年11月相比，貶值了27%

C. 與1985年11月相比，升值了27%

D. 與1973年3月相比，貶值了27%

答案：D

27當前股票價格為30元，3個月后支付紅利5元，無風險年利率為12％（連續復利計息）。若簽訂一份期限為6個月的股票遠期合約，則遠期價格應為（   ）元。

A. (30-5E<SUP>-0.03</SUP>)E<SUP>0.06</SUP>

B. (30+5E<SUP>-0.03</SUP>)E<SUP>0.06</SUP>

C. 30E<SUP>0.06</SUP>+5E<SUP>-0.03</SUP>

D. 30E<SUP>0.06</SUP>-5E<SUP>-0.03</SUP>

答案：A

28利用MACD進行價格分析時，正確的認識是（   ）。

A. 出現一次底背離即可以確認價格反轉走勢

B. 反復多次出現頂背離才能確認價格反轉走勢

C. 二次移動平均可消除價格變動的偶然因素

D. 底背離研判的準確性一般要高于頂背離

答案：C

29當前滬深300指數為3300，投資者利用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現套利。按單利計，無風險年利率為5%，紅利年收益率為1%，套利成本為20個指數點。該股指期貨合約的無套利區間為（   ）。

A. ［3293，3333］

B. ［3333，3373］

C. ［3412，3452］

D. ［3313，3353］

答案：D

30預期標的資產價格會有顯著的變動，但后市方向不明朗，投資者適合采用的期權交易策略是（   ）。

A. 買入跨式（STRADDLE）期權

B. 賣出跨式（STRADDLE）期權

C. 買入垂直價差（VERTICAL SPREAD）期權

D. 賣出垂直價差（VERTICAL SPREAD）期權

答案：A

31衍生品市場的投機交易方式日益多元化，包括單邊單品種的投機交易、波動率交易和指數化交易等。其中的波動率交易（   ）。

A. 最常使用的工具是期權

B. 通常只能做空波動率

C. 通常只能做多波動率

D. 屬于期貨價差套利策略

答案：A

32 5月，滬銅期貨10月合約價格高于8月合約。銅生產商采取了"開倉賣出2000噸8月期銅，同時開倉買入1000噸10月期銅"的交易策略。這是該生產商基于（   ）做出的決策。

A. 計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大

B. 計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小

C. 計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小

D. 計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大

答案：C

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（責任編輯：中大編輯）