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期貨從業資格考試《基礎知識》標準模擬題

151.套期保值是利用現貨和期貨市場價格的不同走勢而進行的一種避免價格風險的方法。（     ）

152.商品保管費，如倉庫租賃費、檢驗管理費、保險費和商品正常的損耗等，不屬于期貨商品流通費用。 (    )

153.基差的數值并不是恒定的，基差的變化使套期保值承擔著一定的風險，套期保值者并不能完全將風險轉移出去。(    )

154.在正向市場上，只要基差變大，無論期貨、現貨價格是上升還是下降，買入套期保值者都不可能得到完全保護。(    )

155.從持倉時間區分投機者類型包括短線交易者、當日交易者和"搶帽子"者三種。（     ）

156.一般情況下，個人傾向是決定可接受的最低獲利水平和最大虧損限度的重要因素。

157.最早的金屬期貨交易誕生于美國。(   )

158.遠期交易是指買賣雙方簽訂遠期合同，規定在未來某一時間進行實物商品交收的一種交易方式。 (    )

159.期貨交易要繳納全額保證金。(   )

160.早期期貨市場是遠期合約市場。(   )

四、分析計算題(本題共10個小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個選項中，只有1項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

161.某投機者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入10手大豆期貨合約，成交價格為2030元/噸?？纱撕髢r格不升反降，為了補救，該投機者在2000元/噸再次買入5手合約，當市價反彈到(    )時才可以避免損失（不計稅金、手續費等費用）。

A.2010元/噸B.2015元/噸C.2020元/噸D.2025元/噸

162.2008年1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元/蒲式耳。于是，該套利者以當前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是(   )。

A.價差擴大了11美分，盈利550美元

B.價差縮小了11美分，盈利550美元

C.價差擴大了11美分，虧損550美元

D.價差縮小了11美分，虧損550美元

163.某投資者預計LME銅近月期貨價格漲幅要大于遠月期貨價格漲幅，于是，他在該市場以6800美元/噸的價格買入5手6月銅合約，同時以6950美元/噸的價格賣出5手9月銅合約。則當（     ）時，該投資者將頭寸同時平倉能夠獲利。

A.6月銅合約的價格保持不變，9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸

B.6月銅合約的價格上漲到6930美元/噸，9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸

C.6月銅合約的價格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價格保持不變

D.9月銅合約的價格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價格下跌到6930美元/噸

164.2008年9月10日，某美國投機者在CME賣出10張12月到期的英鎊期貨合約，每張金額為12.5萬元，成交價為1.532美元/英鎊。11月20日，該投機者以1.526美元/英鎊的價格買入合約平倉。在不考慮其他成本因素影響的情況下，該投機者的凈收益為(    )美元。

A.-750B.-7500C.750D.7500

165.2008年3月份玉米合約價格為2.15美元/蒲式耳，5月份合約價格為2.24美元/蒲式耳。交易者預測玉米價格將上漲，3月與5月的期貨合約的價差將有可能縮小。交易者買入1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米合約的同時賣出1手5月份玉米合約。到了12月1日，3月和5月的玉米期貨價格分別上漲至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者將兩種期貨合約平倉，則交易盈虧狀況為(      )美元。

A.虧損150

B.獲利150

C.虧損160

D.獲利160

166.2008年6月5日某投機者以95.45點的價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EU-RIBOR)期貨合約，6月20該投機者95.40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是(    )美元。

A.1250

B.-1250

C.12500

D.-12500

167.某投資者在5月2日以20美元/噸的權利金買入一張9月份到期的執行價格為140美元/噸的小麥看漲期權合約。同時以10美元/噸的權利金買入一張9月份到期執行價格為130美元/噸的小麥看跌期權。9月時，相關期貨合約價格為150美元/噸，則該投資者的投資結果是(    )。(每張合約1噸標的物，其他費用不計)

A.虧損10美元/噸

B.虧損20美元/噸

C.盈利10美元/噸

D.盈利20美元／噸

168.2008年6月，某投資者以5點的權利金(每點250美元)買進一份9月份到期、執行價格為245點的標準普爾500股票指數美式看漲期權合約，當前的現貨指數為249點。6月10日，現貨指數上漲至265點，權利金價格變為20點，若該投資者將該期權合約對沖平倉，則交易結果是(   )美元。

A.盈利5000B.盈利3750C.虧損5000D.虧損3750

169.某香港投機者5月份預測大豆期貨行情會繼續上漲，于是在香港期權交易所買入1手(10噸／手)9月份到期的大豆期貨看漲期權合約，期貨價格為2000港元/噸。期權權利金為20港元/噸。到8月份時，9月大豆期貨價格漲到2200港元/噸，該投機者要求行使期權，于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨，并同時在期貨市場上對沖平倉。那么，他總共盈利(    )港元。

A.1000B.1500C.1800D.2000

170.香港恒生指數期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，某交易者在4月20日以11950點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以12000點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是（     ）港元。

A.-5000B.2500C.4900D.5000

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（責任編輯：中大編輯）