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假定年利率r為8%,年指數(shù)股息d為1.5%,6 月30 日是6 月指數(shù)期合約的交割日。4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600 點(diǎn)。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費(fèi)為0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn),市場沖擊成本為0.2 個(gè)指數(shù)點(diǎn);買賣股票的手續(xù)費(fèi)為成交金額的0.5%,買賣股票的市場沖擊成本為0.6%;投資者是貸款購買,借貸利率為成交金額的0.5%,則4 月1 日時(shí)的無套利區(qū)間是()。
A、[1606,1646]
B、[1600,1640]
C、[1616,1656]
D、[1620,1660]
答案:A
解析:如題,F(xiàn)=1600*[1+(8%-1.5%*3/12)=1626
TC=0.2+0.2+1600*0.5%+1600*0.6%+1600*0.5%*3/12=20
因此,無套利區(qū)間為:[1626-20,1626+20]=[1606,1646]。
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(責(zé)任編輯:fky)
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