為了幫助考生系統的復習統計師考試課程，全面的了解統計師考試的相關重點，小編特編輯匯總了2011年統計師考試輔助材料，希望對您參加本次考試有所幫助！！

1. 時間序列模型

時間序列模型也是應用回歸分析的原理，在假定社會經濟現象存在序列相關，即某一時期的發展水平和前幾期水平相互關聯的基礎上，將前幾期的變量作為自變量而建立的模型。

(1) 自回歸模型

自回歸模型考慮的是時間序列第t期的觀測值與前若干期的觀測值之間的線性回歸關系。

(2) 滑動平均模型

另一種常見的時間序列模型是滑動平均模型(MA)，它可表示為：

(3) 自回歸滑動平均模型

更一般的時間序列模型是用n階自回歸m階滑動平均的混合模型來描述，稱為AR-MA(n,m)模型。它滿足：

建立時間序列模型，要進行四方面的選擇和判斷：一是判斷所依據的時間序列資料是否能夠滿足穩定性要求;二是判斷哪一種自回歸模型適合，是AR模型，還是MA模型，或是ARMA模型;三是判斷模型的階數;四是對模型的參數進行估計。

所謂“平穩”時間序列，是指其統計特性不隨時間的變化而發生變化。完全平穩時間序列的定義較為復雜，且實際問題中的時間序列往往不只要能是完全平穩的，因此統計中一般考慮的“平穩”可歸結為：對所有的時間點，序列具有同樣的均值、方差，而且任何兩時間點s,t之間序列的協方差只取時間間隔(t-s)，而和這些點在時間軸上的位置無關。

以下，我們舉實例來說明時間變量回歸模型的應用。

例如，要觀察我國改革開放以來人均國內生產總值的變化趨勢，可以根據相應年度的統計數據建立動態模型：

(三)循環波動分析

1. 循環波動的類型

要測定循環波動，首先應了解客觀現象所呈現的循環波動的類型。

(1) 顯性波動和隱性波動

按所發生波動的表現形式不同，循環波動可分為顯性波動和隱性波動。

顯性波動是指經濟現象的絕對量發生的波動。顯性波動比較容易發現，表現為經濟現象規模或水平的大起大落。

隱性波動是指經濟現象相對量發生的波動，它是經濟變量在其發展過程中圍繞其逐步增長的長期趨勢而呈現的一種上下起伏的循環波動，又可稱為增長型波動。隱性波動一般需要進行一定的統計處理才能發現，并且在波動過程中很少對經濟產生明顯的破壞，因此往往容易被人們所忽視。

(2) 短周期波動、中周期波動和長周期波動

在分析循環波動時，還可以按波動周期的長短來劃分其類型。

短期周期波動是指周期在五年之內的波動，周期在五年至十年的波動稱為中周期波動，周期超過十年的波動稱為長周期波動。

2. 測定循環波動的指標

對于某一些經濟現象的循環波動，我們總是先用一系列指標對其特征進行把握。

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（責任編輯：中大編輯）

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