31.債券掉換方法的類型包括(　　)。

A.替代掉換

B.市場(chǎng)內(nèi)部?jī)r(jià)差掉換

C.利率預(yù)期掉換

D.純收益率掉換

32.下列關(guān)于久期在實(shí)踐應(yīng)用中的缺陷，說(shuō)法正確的有(　　)。

A.久期的計(jì)算中，債券在到期期限內(nèi)收益率基本保持不變，這與實(shí)際情況不符

B.市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率的關(guān)系經(jīng)常是非線性的，而久期測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)考慮了價(jià)格與收益率之間的線性關(guān)系

C.只有當(dāng)債券的收益率變化幅度很小時(shí)，久期所代表的線性關(guān)系才近似成立

D.當(dāng)債券的收益率變化幅度很小時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量

33.收入型證券組合追求基本收益的最大化，主要投資于(　　)。

A.藍(lán)籌股

B.附息債券

C.普通股

D.優(yōu)先股

34.關(guān)于金融工程技術(shù)的應(yīng)用，下列說(shuō)法正確的有(　　)。

A.滿足不同投資群體、具有不同風(fēng)險(xiǎn)一收益偏好的投資者需求的短、中、長(zhǎng)期投資工具開(kāi)發(fā)是金融工程在投資管理方面的主要應(yīng)用

B.開(kāi)發(fā)具有投資性質(zhì)的交易工具和交易策略是在金融工具交易中最主要的應(yīng)用

C.兼并與收購(gòu)是金融工程在公司金融方面的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一

D.風(fēng)險(xiǎn)管理是金融工程的核心內(nèi)容之一

35.金融工具包括(　　)。

A.基礎(chǔ)金融工具

B.特殊金融工具

C.原生金融工具

D.衍生金融工具

36.在風(fēng)險(xiǎn)管理方法中，敏感性法、波動(dòng)性法的缺陷有(　　)。

A.不能回答有多大的可能性會(huì)產(chǎn)生損失

B.無(wú)法度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn)

C.不能將各個(gè)不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)加總

D.無(wú)法利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析

37.VaR的計(jì)算方法有(　　)。

A.局部估值法

B.德?tīng)査徽龖B(tài)分布法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡羅模擬法

38.蒙特卡羅模擬法的操作步驟包括(　　)。

A.選擇適合描述資產(chǎn)價(jià)格途徑的隨機(jī)過(guò)程

B.依隨機(jī)過(guò)程模擬虛擬的資產(chǎn)價(jià)格途徑

C.綜合模擬結(jié)果，構(gòu)建資產(chǎn)報(bào)酬分布，并以此計(jì)算投資組合的VaR

D.需要繁雜的電腦技術(shù)

39.2001年發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范面向公眾開(kāi)展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)行為若干問(wèn)題的通知》的特點(diǎn)是保障權(quán)益與規(guī)范業(yè)務(wù)相結(jié)合，設(shè)置了對(duì)(　　)的保護(hù)機(jī)制。

A.咨詢機(jī)構(gòu)及咨詢?nèi)藛T

B.投資者

C.媒體

D.券商

40.下列關(guān)于投資分析師的做法，正確的有(　　)。

A.投資分析師應(yīng)當(dāng)向客戶披露證券如何選擇及組合，如何建立等投資過(guò)程的基本格式和原理

B.必要時(shí)投資分析師可作出關(guān)于投資回報(bào)方面的保證或擔(dān)保

C.投資分析師在進(jìn)行投資推薦時(shí)應(yīng)向客戶提示證券的基礎(chǔ)特征和附帶的風(fēng)險(xiǎn)

D.如果投資分析師意欲通過(guò)闡述自己或者自己公司在投資方面所做出的成績(jī)，向客戶或者潛在客戶推銷業(yè)務(wù)時(shí)，必須盡一切努力保證這些成績(jī)信息的正確性、公平性

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（責(zé)任編輯：何以笙簫默）

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