41.有關(guān)無差異曲線特點(diǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是(　　)。

A.無差異曲線是由右至左向上彎曲的曲線

B.每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面又互不相交的曲線簇

C.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同

D.不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同

42.在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上，所有有效組合剛好構(gòu)成連接無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)F與市場(chǎng)組合M的射線FM，這條射線被稱為(　　)。

A.軌道線

B.資產(chǎn)市場(chǎng)線

C.證券市場(chǎng)線

D.資本市場(chǎng)線

43.非隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列不包括(　　)。

A.平穩(wěn)性時(shí)間數(shù)列

B.趨勢(shì)性時(shí)間數(shù)列

C.由隨機(jī)變量組成的時(shí)間數(shù)列

D.季節(jié)性時(shí)間數(shù)列

44.對(duì)于偏好均衡型證券組合的投資者來說，為增加基本收益，投資于(　　)是合適的。

A.較高票面利率的附息債券

B.期權(quán)

C.較少分紅的股票

D.股指期貨

45.關(guān)于預(yù)期收益率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、某證券的β值、風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格四者的關(guān)系，下列各項(xiàng)描述正確的是(　　)。

A.預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率-某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格

B.無風(fēng)險(xiǎn)利率=預(yù)期收益率+某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格

C.風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值×預(yù)期收益率

D.預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格

46.特雷諾指數(shù)是(　　)。

A.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率

B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率

C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率

47.被動(dòng)管理中，為了獲取充足的資金以償還未來債務(wù)流中的每一筆債務(wù)而建立的債券組合策略，稱為(　　)。

A.單一支付負(fù)債下的免疫策略

B.多重支付負(fù)債下的免疫策略和現(xiàn)金流匹配策略

C.水平分析法

D.債券掉換

48.套期保值的目的是(　　)。

A.規(guī)避期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.追求流動(dòng)性

D.追求高收益

49.關(guān)于基差對(duì)套期保值效果的影響，下列說法不正確的是(　　)。

A.套期保值的盈虧取決于基差的變動(dòng)

B.如果基差保持不變，則套期保值目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)

C.當(dāng)基差變小，套期保值可以賺錢

D.基差走弱，有利于買進(jìn)套期保值者

50.德爾塔一正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個(gè)重要的參數(shù)，即(　　)。

A.持有期和置信度

B.持有期和期望收益率

C.標(biāo)準(zhǔn)差和置信度

D.標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率

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（責(zé)任編輯：何以笙簫默）

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