61.關(guān)于證券組合的分類，下列哪些分類是正確的?▁▁▁▁.

A.保值型、增值型、平衡型等

B.收入型、增長(zhǎng)型、指數(shù)化型等

C.激進(jìn)型、穩(wěn)妥型、平衡型等

D.國(guó)際型、國(guó)內(nèi)型、混合型等

62.構(gòu)建證券組合應(yīng)遵循的基本原則之一是投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮所選證券是否易于迅速買賣。該原則通常被稱為：▁▁▁▁.

A.流動(dòng)性原則

B.本金安全性原則

C.良好市場(chǎng)性原則

D.市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇原則

63.馬柯威茨均值-方差模型的假設(shè)條件之一是：▁▁▁▁.

A.市場(chǎng)沒有摩擦

B.投資者以收益率均值來(lái)衡量未來(lái)實(shí)際收益率的總體水平，以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量收益率的不確定性。

C.投資者總是希望期望收益率越高越好;投資者即可以是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人，也可以是喜好風(fēng)險(xiǎn)的人

D.投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)有相同的預(yù)期

64.下表列示了對(duì)證券M的未來(lái)收益率狀況的估計(jì)：▁▁▁▁. 收益率(r) -20 30

概率(p) 1/2 1/2，將證券M的期望收益率和方差分別記為和，那么：

A.=5，=615

B.=6，=25

C.=6，=615

D.=5，=25

65.假設(shè)證券組合P由兩個(gè)證券組合Ⅰ和Ⅱ構(gòu)成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風(fēng)險(xiǎn)水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52.那么：▁▁▁.

A.組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅰ的總風(fēng)險(xiǎn)水平

B.組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅱ的總風(fēng)險(xiǎn)水平

C.組合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

D.組合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

66.反映證券組合期望收益水平的總風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是：▁▁▁▁.

A.證券市場(chǎng)線方程

B.證券特征線方程

C.資本市場(chǎng)線方程

D.套利定價(jià)方程

67.不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的偏好無(wú)差異曲線具有的特征是：▁▁▁▁.

A.無(wú)差異曲線向左上方傾斜

B.收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度

C.無(wú)差異曲線之間可能相交

D.無(wú)差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來(lái)的滿意程度無(wú)關(guān)

68.下列說(shuō)法正確的是：▁▁▁▁.

A.分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少

B.分散化投資使因素風(fēng)險(xiǎn)減少

C.分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少

D.分散化投資既降低風(fēng)險(xiǎn)又提高收益

69.反映證券組合期望收益水平和多個(gè)因素風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是：▁▁▁

A.多因素模型

B.特征線模型

C.資本市場(chǎng)線模型

D.套利定價(jià)模型

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